搜索到1807篇“ 保险风险模型“的相关文章
- 基于神经网络算法的保险风险模型破产概率数值计算
- 风险理论以概率统计作为核心研究工具，通过建立和研究风险模型，对保险公司经营中面临的风险进行定量刻画，为保险经营中风险的度量和控制提供支持。破产概率是度量保险公司所面临风险的一个重要指标，保险公司通常会通过保费收入、索赔、...
- 刘宇翔
- 关键词：破产概率积分微分方程神经网络
- 具有相依结构的保险风险模型下的风险评估
- 保险业作为有效分散社会风险的行业,在国民经济发展中发挥着重要的作用,评估其潜在的风险并作出有效的监管,已经成为当前日益重要的工作之一。注意到,现代保险公司通常将其保险盈余投资到日趋复杂的金融市场以谋求风险收益,从而承担了...
- 刘爽
- 关键词：保险风险重尾分布相依结构破产概率保险偿付能力
- 保险风险模型破产概率若干问题研究
- 保险风险理论主要研究保险模型构建和破产概率、期望折现罚函数、累积红利支付折现值等随机变量的相关性质．近年来，针对不同保险风险模型，许多学者都进行了非常详细的研究．本论文主要研究不同风险模型中破产概率相关的若干问题，得到了...
- 黄俊
- 关键词：保险风险模型破产概率拉普拉斯变换积分微分方程
- 双险种风险模型和再保险风险模型的最优预防策略
- 风险理论是保险精算的重要研究方向,广泛应用于金融、保险及风险管理等方面,是精算界的研究热点。1903年瑞典精算师Filip Lundberg在其博士论文中首次提出了破产概率的概念,奠定了风险理论的理论基础。之后H Ear...
- 陈哲
- 关键词：再保险鞅方法
- 重尾条件下现代保险风险模型的破产概率模拟计算及分析
- 2022年
- 在重尾条件下,文章利用数理统计、概率论等基础知识,对现代保险风险模型的破产概率展开模拟计算和数据分析,在不同分布族上通过分析潜在的索赔风险模式破产概率,从而得出破产概率的渐近表示。在重尾分布条件,通过进行对潜在理赔风险模型破产概率及数值模拟,在对潜在理赔额排序满足S族假定下,得出了有限时间的破产概率渐近表达式,得出理论值、模拟值比较接近,模拟结果合理。在上尾独立性情况下,分析潜在的理赔风险模型受限时期破产机率,若假定与上尾独立性相同分布的重尾随机变量顺序为理赔总额顺序,则潜在的理赔总额顺序将服从于L∩D族,从而得到有限时间破产概率的渐近表达式。在今后研究中,应改变索赔额间的关系,在数值模拟中将索赔额序列间关系由独立推广到各种相依,联系实际情况。在进行重尾检验时,将理论和实际通过实际数据联系起来,力求做到数学服务于生活。
- 郭红财
- 关键词：保险
- 具有随机投资组合的双复合Poisson-Geometric过程保险风险模型的研究被引量：1
- 2022年
- 研究了一个双复合Poisson-Geometric过程保险风险模型,其中保费和索赔的发生均服从复合泊松几何过程。通过鞅方法和停时的技巧,得到了关于破产概率的Lundberger不等式,调节系数方程和破产概率的表达式。生存概率可以作为衡量支付能力的指标,文章得到了无限和有限时间生存概率的微积分方程。
- 许灏魏芝雅彭旭辉
- 关键词：破产概率POISSON-GEOMETRIC过程微积分方程
- 具有复杂相依结构的连续时保险风险模型的渐近问题研究
- 金融安全被视为国家安全的重要组成部分,防控金融风险被列为当前金融领域的重要任务之一.保险业作为金融市场的重要一环,在防控金融风险,提高金融市场稳定性方面起到了重要作用,而保险公司的破产常常带来金融业的动荡,因此对保险公司...
- 王鑫之
- 关键词：保险风险重尾分布准备金
- 保险公司几类再保险风险模型的研究与应用
- 2021年
- 在保险行业快速发展过程中,保险公司几类再保险风险管理工作问题越来越多,并且保险公司承担的风险也越来越大。当发生相关风险灾害时,如果缺乏对保险公司几类再保险风险管理工作的正确认知,那么很容易使保险公司面临巨大保险风险出现破产等问题。所以,分析保险公司几类再保险风险的保险管理方法,探究保险公司几类再保险风险管理问题发生的原因,寻找保险公司几类再保险风险管理工作策略,是推动保险公司有序发展的必然方式,这样也能有效解决保险公司几类再保险风险问题。
- 温晓楠刘媛丁文卿
- 关键词：风险管理
- 具有随机支出的带延迟的对偶保险风险模型
- 2021年
- 该文考虑了在带延迟的对偶风险模型中支出服从指数分布的情况.首先,运用无穷小分析法以及随机过程的基本理论推导出破产时间的拉普拉斯变换、破产概率和破产时间的期望所满足的积分-微分方程;其次,运用常微分方程方法得到了当随机支出和收入变量均为指数分布时的破产概率和相关破产时间的解析表达式;最后,列举了数值实例来论证在模型中的某些参数对破产概率的影响.
- 周纹心申海燕周国立
- 关键词：积分方程
- 多险种双二项比例再保险风险模型的破产概率被引量：1
- 2020年
- 基于膨胀和利率、随机干扰及多险种影响下的双二项风险模型,考虑到保险公司的实际情况,通过比例再保险降低其破产概率.对建立的带干扰的多险种的二项比例再保险风险模型,首先讨论其盈余过程的性质与相关数字特征,然后通过分析盈余过程的性质,利用鞅方法得到破产概率公式和破产概率上界的Lundberg不等式,最后根据拉格朗日数乘法分析得到了最优自留比例系数.
- 温晓楠董立伟冯鑫鑫王明伟
- 关键词：多险种二项风险模型
相关作者
- 肖鸿民
- 作品数：30被引量：53H指数：5
- 供职机构：西北师范大学数学与统计学院
- 研究主题：破产概率 负相依 保险风险模型 D族 有限时间破产概率
- 白建明
- 作品数：41被引量：85H指数：4
- 供职机构：兰州大学管理学院
- 研究主题：破产概率 保险风险模型 Δ-冲击模型 人口普查 重尾分布
- 张飞涟
- 作品数：162被引量：857H指数：14
- 供职机构：中南大学土木工程学院
- 研究主题：铁路建设项目 城市轨道交通 城镇市政设施投资项目 铁路 建设项目
- 李泽慧
- 作品数：34被引量：112H指数：6
- 供职机构：兰州大学数学与统计学院
- 研究主题：Δ-冲击模型 养老保险 英文 最优更换策略 可靠性
- 孔新兵
- 作品数：5被引量：26H指数：2
- 供职机构：兰州大学数学与统计学院
- 研究主题：Δ-冲击模型 保险风险模型 可靠性 数学理论 GERBER-SHIU函数
