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搜索到387篇“ 看跌期权“的相关文章

服务水平约束下基于看跌期权的风险规避零售商决策研究: 2024年; 针对消费电子行业需求不确定导致下游对新产品订货疲软的问题,本文在风险中性制造商和风险规避零售商之间设计了看跌期权契约,同时考虑服务水平约束的限制。通过比较以探讨看跌期权契约是否能激励风险规避零售商增加订货,并分析了零售商风险规避系数、服务水平约束和看跌期权契约参数对零售商决策和相关成员利润的影响。结果发现:零售商风险规避程度的增加会抑制其最优初始订单量的增加,但对制造商的期望利润存在正面影响;高服务水平有利于增加零售商的最优初始订单量和制造商的期望利润,但不利于增大零售商的最大条件风险值;看跌期权契约的存在对供应链成员均有好处。; 葛泽慧袁夏莉曹嘉宁; 关键词：服务水平约束风险规避

体制转换下美式看跌期权定价的投影收缩算法: 本文主要研究体制转换下美式看跌期权定价问题,该问题可以描述为二维无界区域上的变分不等问题.首先,通过期权价格和最佳实施边界的先验估计以及远场截断等技巧,将原始定价模型转化成有界区域上的线性互补问题.经过上述处理,简化后的...; 高子涵; 关键词：投影收缩算法

看跌期权下的风险规避型营林企业最优策略: 2023年; 【目的】在木材市场价格随机波动背景下,研究风险规避型营林企业购买看跌期权规避价格波动风险的有效性,为营林企业合理安排种植经营提供决策参考。【方法】运用条件风险价值(CVaR)度量准则,研究风险规避型营林企业在未购买期权和购买看跌期权下的最优策略,并对2种情形下的最优策略进行比较。【结果】营林企业种植规模、木材生产量以及条件风险价值均随风险规避程度的增加而减少,而单位面积蓄积量随风险规避程度的增加而增加。期权费补贴有利于提高营林企业种植规模,但会促使营林企业减少质量投入,进而降低种植林地的单位面积蓄积量。当期权执行价格较高时,营林企业种植规模、木材生产量以及条件风险价值均随期权执行价格的增加而增加,但单位面积蓄积量随期权执行价格的增加而减少。【结论】风险规避型营林企业通过购买看跌期权可以规避木材价格波动风险,降低自身风险规避行为带来的不利影响。政府给予期权费补贴的同时应采取配套措施和规范期权市场,鼓励营林企业增加质量投入,提高种植林地的单位面积蓄积量水平。; 杨梦彭红军; 关键词：看跌期权风险规避

求解双资产欧式看跌期权定价问题的差分方法: 2023年; 研究了求解双资产极大看跌期权的差分方法.首先通过变换,将无界区域上的期权定价问题转换为偏微分方程的初边值问题,然后构造了一种隐式的差分格式.论证了差分解的惟一存在性,在L_(∝)模意义下差分解的绝对稳定性,并且给出了差分解的误差估计.数值实验验证了所构造差分格式的有效性.; 齐祥悦; 关键词：差分法

广义Black-Scholes方程下基于深度神经网络算法的美式看跌期权定价: 期权作为一种典型的金融衍生品,能够起到对冲市场风险的作用,进而为投资者实现套期保值的目标。美式期权相较于欧式期权而言,在行权时间上具有一定的灵活性,因此在实际市场中更受投资者的青睐,但我国期权市场起步较晚,尤其是美式期权...; 谭有胜; 关键词：CAPUTO分数阶导数美式期权定价

基于永久美式看跌期权临界标的价格的量化择时策略研究: 从上个世纪七十年代开始,计算机信息技术迅猛发展,越来越多的研究者利用计算机信息技术进行量化投资,因此量化投资也得到了很大的发展。然而现有的投资策略大部分集中于技术分析或投资者情绪分析等单一指标的分析,利用其实现超额收益日...; 唐丽蓉; 关键词：融券交易投资者情绪

拓展的B-S定价模型在巨灾风险管理中的研究--以巨灾看跌期权定价为例: 我国作为自然灾害高发的农业大国，极端天气气候事件多发，建立一个多层次的巨灾风险管理市场势在必行。当前国际巨灾期权运行状况不容乐观，国内对于巨灾期权的研究也仅仅局限于期权设计的相关理论。考虑到当前中国巨灾市场发展速度缓慢，...; 李珂欣; 关键词：巨灾期权蒙特卡洛模拟风险管理

高斯--厄米特求积算法在百慕大看跌期权定价问题中的应用研究: 期权是一种金融衍生品,以商定的价格和日期买卖标的资产,赋予买家以权利（而非义务）。期权通常作为一种补偿形式或作为复杂金融交易的一部分,因此,它们也是一种资产形式,其估值可能取决于标的资产价值、到期日、市场波动和其他因素间...; 孙金阳; 关键词：梯度下降法

美式看跌期权的若干数值方法研究: 本文主要研究美式看跌期权的有效数值方法。首先从美式期权定价最简单的结构化方法入手，接着探讨基于Black-Scholes方程的期权定价方法，并揭示不同方法之间的联系。然后在比较已有研究方法的基础上，提出了一个带随机波动率...; 张立媛; 关键词：美式看跌期权定价 BLACK-SCHOLES方程随机波动率

一类带有间断波动率的永久美式看跌期权的定价公式: 2021年; 为了探索一类带有波动率σ的永久美式看跌期权问题,其中σ是一个间断函数,使用包括微分方程理论在内的一些分析技巧,克服了波动率σ的间断性所带来的困难,建立了一类永久美式看跌期权的定价公式.; 王术袁芳; 关键词：BLACK-SCHOLES方程永久美式期权看跌期权期权定价公式微分方程

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