搜索到26篇“ 精致大偏差“的相关文章
- 相依风险模型总索赔的精致大偏差
- 本文讨论了在重尾索赔下的精致大偏差，分别考虑了任意相依的风险模型和二维相依风险模型。 对于任意相依的更新风险模型，本文考虑了索赔额和对应的索赔来到时间间隔存在任意相依关系，并假设索赔额服从一致变换尾分布，推导出了总索赔...
- 倪维维
- 关键词：精致大偏差相依风险模型
- 带有不同分布索赔且索赔与索赔来到时间间隔任意相依的风险模型的总索赔的精致大偏差
- 2022年
- 考虑了一个一般的更新风险模型,其中索赔额与对应的索赔来到时间间隔可以是任意相依的,且索赔额可以有不同分布。在此风险模型中,当索赔额为重尾且尾部一致变化时,论文给出了总索赔的精致大偏差。所得的结果推广和改进了相应的结果。
- 倪维维王开永
- 关键词：精致大偏差更新风险模型
- 带有WOD相依索赔及多重延迟索赔相依风险模型的总索赔的精致大偏差被引量：1
- 2021年
- 考虑一个索赔相依风险模型。在该模型中,索赔额与索赔到达间隔时间之间存在某种相依关系。当索赔额具有宽象限相依结构,并且索赔计数过程是一个延迟的计数过程时,对于重尾索赔的情况,得到了总索赔的精致大偏差。
- 荀宝银王开永
- 关键词：精致大偏差重尾分布
- 回归型理赔额相依复合更新风险模型精致大偏差
- 2016年
- 首先引入回归型理赔额相依复合更新风险模型,在此基础上,假定理赔为D族重尾随机变量,在一定条件下得到了该风险模型的精致大偏差.
- 周之寒陈岑何基娇汪世界
- 关键词：相依精致大偏差
- 常利率风险模型中贴现理赔额和的精致大偏差
- 2016年
- 考虑了一种相依风险模型中贴现理赔额和的精致大偏差问题,借助正则变换和宽相依的性质得到了带常利率的相依风险模型中贴现理赔额和的尾概率的渐进等价式。该结果可用于零利率风险模型中的精致大偏差问题的求解。
- 熊文真沈雪梅李红娟
- 关键词：相依风险模型常利率精致大偏差
- 重尾理赔下两个非标准更新风险模型的精致大偏差
- 重尾分析是极值理论的分支之一，可以广泛的应用于保险风险管理中.由于近年来极端事件频频发生，例如飓风，地震，金融危机等.这样的极端事件一旦发生就会造成巨大的损失，甚至导致保险公司直接破产.应用概率学者研究表明，重尾分布在风...
- 何基娇
- 关键词：重尾分布精致大偏差相依结构保险管理
- D族END随机变量随机和的精致大偏差
- 2015年
- 重尾理赔下风险模型的精致大偏差研究是现代保险精算学中的一个重要课题。假定理赔序列为一列D族重尾END同分布随机变量序列,理赔到来过程为一与理赔序列独立的计数过程。在一定条件下,得到该风险模型在一般情形下的精致大偏差,推广了相关文献已报道的结果。
- 何基娇胡怡玉周之寒
- 关键词：精致大偏差END
- 随机和的局部精致大偏差和中偏差
- 众所周知,大偏差和中偏差理论是概率论中研究的热点问题之一,长期以来众多学者把注意力集中在全局偏差的研究上,并且取得了丰硕成果。然而关于局部偏差的研究,许多已有结论只对特殊类型的随机变量成立。如Doney(1989)、Ba...
- 张秋营
- 文献传递
- 预期损失过程中随机变量和的精致大偏差及相关问题
- 大偏差理论是应用概率论的一个重要研究课题，它可以用于定量的刻画极端事件的发生概率。预期损失过程是保险精算学中的核心问题之一，本文主要考虑重尾子类中的一致变化尾的情况，相较于轻尾分布，重尾分布更符合保险业中理赔的实际。因此...
- 郭峰
- 关键词：精致大偏差
- 文献传递
- 控制变换尾下END序列随机和的广义精致大偏差
- 2014年
- 重尾场合下随机变量随机和的精致大偏差是现代金融保险学中一项重要研究课题.假定理赔序列为一列END同分布随机变量序列,带控制变换尾,理赔到来过程为一般计数过程,且与理赔序列相互独立,在更弱的条件下,将文献[5]等中所做的一致变换尾上的广义精致大偏差推广到控制变换尾上,得到相应的偏离均值的大偏差结果.
- 胡怡玉何基娇周之寒
- 关键词：END重尾分布
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- 王岳宝
- 作品数：76被引量：381H指数：11
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- 研究主题：NA列 加权和 完全收敛性 等价条件 负相协
- 杨洋
- 作品数：105被引量：96H指数：5
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- 研究主题：重尾分布 负相协 破产概率 蛋白质序列 蛋白质结构
- 王开永
- 作品数：31被引量：42H指数：4
- 供职机构：苏州科技大学
- 研究主题：破产概率 索赔 相依 相依风险模型 常利率
- 董英华
- 作品数：7被引量：2H指数：1
- 供职机构：南京信息工程大学数学与统计学院
- 研究主题：精致大偏差 索赔 盈余 创新思维能力 不确定性
- 汪世界
- 作品数：12被引量：19H指数：2
- 供职机构：安徽大学数学科学学院
- 研究主题：常返性 随机环境中马氏链 随机环境 Π 不可约性
