潘杰
作品数： 1被引量：2H指数：1
  • 所属机构:江西财经职业学院
  • 所在地区:江西省 九江市
  • 研究方向:经济管理
  • 发文基金:国家自然科学基金

相关作者

曹晓华
作品数：6被引量：6H指数：2
供职机构：上海交通大学安泰经济与管理学院管理学院
研究主题：市场微观结构 不完全金融市场 二叉树模型 信息非对称 交易者
作品列表
不完全金融市场中基于最优对冲的衍生资产定价被引量：2
2008年
研究了一个不完全的二期金融市场中的衍生资产定价问题,给出衍生资产在二阶矩最小意义下的最优对冲资产组合,证明了该组合的期望收益等于衍生资产的期望收益,并利用其确定了衍生资产的理论价格。当问题退化为普通二叉树模型时,用一般两期模型得到的最优对冲资产组合就是完全复制资产组合,结论与二叉树模型的结论一致。最后给出了计算期权价格的例子。
曹晓华潘杰
关键词：二叉树模型