天津市哲学社会科学研究规划项目(TJ05-TJ001)
- 作品数：8 被引量：83H指数：6
- 相关作者：刘乐平卢志义李姣娇张美英袁卫更多>>
- 相关机构：天津财经大学中国人民大学东华理工大学更多>>
- 发文基金：天津市哲学社会科学研究规划项目国家社会科学基金国家教育部“211”工程更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学更多>>
- 折现的未决赔款准备金估计的随机逼近被引量：2
- 2010年
- 凸序意义下的随机界是估计具有相依性随机变量和分布的良好工具.在考虑货币时间价值的基础上,通过随机上下界的两种不同形式的凸组合对未决赔款准备金的估计进行逼近,并通过矩匹配法,给出了最优权数的计算公式.通过一个实例对所述方法进行验证.
- 卢志义刘乐平
- 关键词：未决赔款准备金广义线性模型凸序
- 基于污染Gamma分布的聚合风险模型及其在风险分类中的应用被引量：2
- 2009年
- 分析了污染Gamma分布及其性质,讨论了基于污染Gamma分布的聚合风险模型.对模型的概率特性和参数估计进行了分析,并对该模型在风险分类中的应用进行了讨论.为克服索赔总量的分布函数在计算上的困难,利用同单调性理论得到了随机凸序意义下索赔总量随机变量S的随机上界S^c,对S^c的分布函数及限额损失保费进行了讨论.通过一个例子对所述结论的有效性进行验证.
- 卢志义刘乐平孟生旺
- 关键词：聚合风险模型
- 多重假设检验及其在经济计量中的应用被引量：9
- 2007年
- 基于错误发现率(FDR:False Discovery Rate)的多重假设检验(MHT:Multiple Hypothesis Testing),已成为一种有效解决大规模统计推断问题的新方法。本文以错误控制为主线,对多重假设检验问题的错误控制理论、方法、过程和最新进展进行综述,并对多重假设检验方法在经济计量中的应用进行展望。
- 刘乐平张龙蔡正高
- 关键词：经济计量学
- 保险公司未决赔款准备金的稳健贝叶斯估计被引量：15
- 2006年
- 未决赔款准备金的谨慎提取对保险公司的稳健经营具有非常重要的意义。本文从分层贝叶斯分析和BMOM方法入手研究最大熵先验分布问题,给出了保险公司未决赔款准备金的稳健贝叶斯估计,然后通过一具体实例说明本文方法的有效性,最后将未决赔款准备金的稳健贝叶斯估计同经典估计进行了比较。
- 刘乐平袁卫张琅
- 关键词：未决赔款准备金WINBUGS
- 基于WinBUGS软件的贝叶斯计量经济学被引量：23
- 2007年
- 目前国内计量经济学的教学和研究还主要局限于基于频率统计学的经典计量经济学内容,常用的计算软件是Eviews,关于现代贝叶斯计量经济学和W inBUGS软件的研究较少。文章从现代贝叶斯分析发展的角度探讨贝叶斯计量经济学的定义和建模的基本原理,并通过一具体应用实例详细介绍贝叶斯计量经济学常用计算软件W inBUGS的主要操作步骤。
- 刘乐平张美英李姣娇
- 关键词：WINBUGS
- 非寿险业务未决赔款准备金的两阶段广义线性模型估计被引量：11
- 2008年
- 本文以非寿险业务未决赔款准备金估计的确定性方法-PPCI法的思想为基础,分两阶段建立广义线性模型,分别对索赔次数和已发生每案赔付额进行估计,进而得到未决赔款准备金的估计值,并对模型的预测误差进行估计。文中通过一个实例对所述方法进行验证,并从预测误差的角度与其它模型进行比较。最后对该模型特点进行了总结。
- 卢志义刘乐平
- 关键词：未决赔款准备金广义线性模型
- 基于贝叶斯方法的信用评级模型构建与违约概率估计被引量：9
- 2010年
- 以贝叶斯方法为基础构建了信用评级和违约概率模型,指出金融机构利用已有评级信息提高债务人信用风险评估准确性的途径,并以单个债务人违约概率度量方法和Merton理论为基础,考虑异质性导致的宏观经济冲击对债务人的不同影响,度量资产组合违约风险。利用相关数据对贝叶斯模型应用给出例证,结果表明贝叶斯方法具有更为灵活的框架和较好的预测能力。
- 丁东洋周丽莉
- 关键词：信用风险贝叶斯方法
- 广义线性模型在非寿险精算中的应用及其研究进展被引量：20
- 2007年
- 广义线性模型在精算中的应用始于20世纪80年代,其应用涉及到精算学的各个领域,如生命表的修匀、损失分布、信度理论、风险分类、准备金和费率估计等方面。在对广义线性模型适用于非寿险精算的典型特征进行分析的基础上,对广义线性模型在非寿险精算中的应用及其研究进展进行分析和总结的同时,重点分析利率厘定和准备金估计中广义线性模型的建模思想,并结合实际提出了今后研究的方向。
- 卢志义刘乐平
- 关键词：广义线性模型非寿险费率厘定准备金
