广东省自然科学基金(06300957)
- 作品数：4 被引量：9H指数：2
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- 奇异协方差阵下有效前沿及有效组合的解析解被引量：6
- 2008年
- 利用广义逆矩阵研究了协方差阵奇异时的投资组合问题,突破了传统方法中要求协方差阵可逆的限制,得到了证券市场存在有效组合的充要条件,并给出了有效前沿和有效组合的解析解,成功地推广了经典Markowitz模型,同时还将有助于证券组合有效子集的深入研究.
- 蒋春福戴永隆
- 关键词：解析解
- 以0为飞射壁的生灭过程爆发前的若干性质被引量：2
- 2007年
- 该文首次研究以0为飞射壁的生灭过程爆发前的若干性质,通过引入线性方程组和推移算子,得到了多种情况下此类过程在爆发前从状态i出发运动到状态n(i≤n≤∞或n≤i)的概率和平均时间的精确表达式．同时,我们还定义了m_i,e_i,N_i,R等一系列特征数,并表明了这些特征数的概率意义。
- 朱全新戴永隆
- 关键词：生灭过程
- 奇异协方差阵下证券组合的有效子集被引量：4
- 2008年
- Szeg¨o曾猜想当协方差阵奇异时可能存在有效子集,本文在奇异协方差阵下利用有效组合的通解,给出了证券组合有效子集的一个等价定义,并得到了在证券全集中存在有效子集的充要条件,还给出了证券子集为有效子集的一些新的充要条件.
- 蒋春福戴永隆
- 关键词：证券组合有效子集
- 偏尾Laplace分布下的条件风险价值探讨被引量：1
- 2008年
- 条件风险价值(CVaR)是学界目前广泛关注的一致性风险度量方法。文章在偏尾Laplace分布下研究了CVaR的估计问题,给出了CVaR的MLE估计,同时也讨论了CVaR估计的渐进性质和有限样本性质,并给出了CVaR估计的渐进分布和有限样本逼近方法,这对非对称厚尾分布下的金融风险管理具有一定的实用价值。此外,文章对如何评价CVaR估计也有一定的启发意义。
- 蒋春福尤川川彭红毅
- 关键词：CVAR
