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基于夏普测度极大化的最优证券选择方法: 2007年; 在一个弱有效的市场上，投资基金管理者的任务就是实施积极的资产组合管理，不断提高投资绩效。一般来说，他们需要做好两方面的工作：一是建立在宏观经济因素基础上的市场时机选择，通过合理把握市场时机而获取收益；二是基于微观经济预测的证券选择，这要求基金经理人识别错误定价的证券，并将它们与其他证券（如市场指数证券）有效结合，分散风险，同时获取超额收益。依据均值一方差资产组合理论，这就意味着基金经理人的目标就是要使事前夏普测度最大，即使得资产配置曲线CAL的斜率最大化，其中事前夏普测度Sp=Rp-Rf/σp。而基于夏普测度的绩效标准可以兼顾投资者不同的风险规避倾向，每个投资者可以通过观察基金的回报率和已实现的夏普测度来评价其相对业绩，并决定他在该项风险资产上的投资比例。夏普测度成为投资者评价投资基金组合管理业绩和甄选基金的常用指标。; 龙朝阳易菲; 关键词：证券选择夏普基金管理者基金经理人资产组合管理投资绩效

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湖南省哲学社会科学基金(05YB58)