中国博士后科学基金(20070410648)
- 作品数：6 被引量：31H指数：3
- 相关作者：李红权汪寿阳马超群罗思哲邹琳更多>>
- 相关机构：湖南师范大学中国科学院数学与系统科学研究院湖南大学更多>>
- 发文基金：中国博士后科学基金国家自然科学基金湖南省教育厅科研基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 股价波动的本质特征是什么？-基于非线性动力学分析视角的研究被引量：13
- 2008年
- 基于金融复杂性研究视角,采用非线性动力学分析方法,分析股市波动的本质特征与形成机制。结果表明股市波动具有显著的分形动力学特征与长期记忆效应;股票市场存在低维混沌,具有内生的不稳定性;股价行为有其内在的非线性动力学形成机制,揭示出金融市场的正反馈机制、投资者的异质性与相互影响是引发市场复杂行为的重要途径;提出了非线性金融理论的研究方向并阐明了对于金融实践的意义。
- 李红权汪寿阳马超群
- 关键词：金融市场非线性动力学正反馈
- 异质投资者、噪声与金融市场波动的仿真研究被引量：1
- 2009年
- 提出了包涵噪声因素的非线性结构化人工金融市场模型,运用计算机仿真技术研究投资者的异质性、噪声和金融市场波动性的互动关系。结果证实投资者预期的异质性与相互影响可以导致市场的不稳定性与复杂动力学行为,模型能够产生真实金融市场的诸多特征性事实,而且人工金融市场的这些特征都是内生现象,是市场交易过程与投资者相互影响的结果。
- 李红权
- 关键词：异质投资者
- 区间计量方法及其在油价预测中的应用研究被引量：1
- 2010年
- 经典的计量经济学建模与预测方法是基于点数据的,忽略了区间内价格波动的大量信息,因而预测效果欠佳。引入区间计算与区间计量方法,应用于国际原油期货价格的预测,研究结果表明:相对于经典AR-GARCH模型的置信区间预测结果,区间计量方法的预测结果具有更高的准确度与更小的预测误差。研究证实了区间计算与区间计量方法的优越性,并揭示了在经济领域的重要应用价值。
- 李红权
- 关键词：区间预测原油期货价格
- 计算金融学与政策模拟的前沿研究动态被引量：2
- 2010年
- 面向对象的计算金融学建模方法是一个非常有前景的金融市场分析方法,也是该研究领域的国际前沿与热点问题。基于计算金融学的政策模拟与政策设计研究则是该领域在最近几年的新进展,旨在通过金融市场的仿真实验平台,模拟市场交易者和监管部门的行为,考察各种监管措施和政策可能产生的市场反应。从研究方法、理论进展、研究逻辑、面临的机遇与挑战等几个方面对这一领域的最新研究成果进行了系统地分析与评述。
- 李红权
- 关键词：金融市场
- 基于Agent的投资者情绪对于股市演化行为仿真研究被引量：7
- 2009年
- 基于双向拍卖机制作为价格生成机制,应用遗传算法来进化预测规则,建立了中国股市的人工金融市场模型,并在此基础上研究了投资者情绪对于市场演化行为的影响。研究结果表明人工市场能够产生真实市场演化过程中的混沌动力学行为,并且市场演化行为随着投资者情绪的变化而变动。这一研究对挖掘中国股票市场的演化规律具有重要意义。
- 李红权邹琳
- 关键词：投资者情绪混沌动力学
- 金融市场的复杂性与金融风险调控：基于金融混沌理论被引量：7
- 2009年
- 以金融混沌理论为代表的非线性金融理论是金融研究与金融实务领域的一个前沿工具。已有的研究表明金融市场是一个复杂的动力系统,具有显著的混沌效应。本文依据混沌控制的一般原理,提出了金融市场风险调控的原理与方法。这一研究结果将为探索金融市场与风险管理理论提供新的方向。
- 李红权罗思哲
- 关键词：金融市场风险管理
