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中国人民大学科学研究基金(06XNB003)

作品数：2 被引量：15H指数：2
相关作者：张成思舒家先更多>>
相关机构：中国人民大学安徽财经大学更多>>
发文基金：中国人民大学科学研究基金安徽省哲学社会科学规划项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇中国股市
  • 1篇通货
  • 1篇通货膨胀
  • 1篇区制转移
  • 1篇货币
  • 1篇货币政策
  • 1篇股市
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇波动性

机构

  • 2篇中国人民大学
  • 1篇安徽财经大学

作者

  • 2篇张成思
  • 1篇舒家先

传媒

  • 1篇国际金融研究
  • 1篇经济理论与经...

年份

  • 1篇2011
  • 1篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
中国股市波动特征的区制转移研究被引量：7
2011年
本文运用马尔可夫区制转移GARCH模型研究2003～2009年期间中国股票市场的波动特征。实证结果显示．全球新型金融危机后的货币政策调整引起股票市场波动性特征发生显著变化。从2008年下半年开始．中国股票市场进入了一个波动性较大的时期，而且这种高波动特征持久性较强。研究结果表明，货币当局在制定货币政策时，亟需将股市波动性纳入到政策决策的信息集中．通过宏观审慎的政策调整来稳定金融市场．从而实现政策调整的预期目标。
张成思张成思
关键词：GARCH模型波动性货币政策区制转移
理性预期与通货膨胀:美国经验被引量：8
2008年
从美国通胀动态模型的结构性变化中我们可以得到启示,在对中国通胀动态机制建模分析、给予政策建议的研究中,应当考虑我国自20世纪80年代以来经济结构、财政货币政策的变化,尽量避免简单地套用既有的黏性价格或者黏性通胀理论模型。这样,在对我国通胀动态走势进行统计、计量分析研究过程中才可能更科学、合理。
张成思
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