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国家自然科学基金(10771166)

作品数:23 被引量:23H指数:3
相关作者:王宏伟孟昭为张素梅秦惠增商妮娜更多>>
相关机构:山东理工大学西安交通大学安阳师范学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金河南省教育厅科学技术研究重点项目山东省自然科学基金更多>>
相关领域:理学经济管理电子电信文化科学更多>>

文献类型

  • 23篇中文期刊文章

领域

  • 18篇理学
  • 2篇经济管理
  • 2篇电子电信
  • 1篇自动化与计算...
  • 1篇文化科学

主题

  • 3篇函数
  • 3篇非线性
  • 2篇跳扩散过程
  • 2篇欧式
  • 2篇欧式期权
  • 2篇欧式期权定价
  • 2篇期权
  • 2篇期权定价
  • 2篇扩散
  • 2篇积分
  • 2篇OST
  • 2篇CAUCHY...
  • 2篇KDV
  • 2篇KS方程
  • 2篇初值
  • 2篇初值问题
  • 2篇H
  • 1篇低正则性
  • 1篇调制
  • 1篇调制解调

机构

  • 8篇山东理工大学
  • 7篇西安交通大学
  • 5篇安阳师范学院
  • 3篇西安邮电学院
  • 2篇新乡学院
  • 1篇四川大学
  • 1篇开封大学
  • 1篇信阳师范学院

作者

  • 7篇王宏伟
  • 5篇孟昭为
  • 3篇张素梅
  • 3篇商妮娜
  • 3篇秦惠增
  • 2篇刘鑫
  • 1篇马天
  • 1篇王立周
  • 1篇赵国喜
  • 1篇曹毅
  • 1篇张媛媛
  • 1篇马飞遥
  • 1篇郭翠萍
  • 1篇于培超
  • 1篇李东升
  • 1篇王付群
  • 1篇寇惠敏
  • 1篇申建中
  • 1篇王丽敏
  • 1篇张芳

传媒

  • 3篇重庆理工大学...
  • 2篇辽宁工程技术...
  • 2篇数学年刊(A...
  • 2篇山东理工大学...
  • 1篇安徽大学学报...
  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇应用数学学报
  • 1篇河南大学学报...
  • 1篇数学杂志
  • 1篇西北大学学报...
  • 1篇安徽师范大学...
  • 1篇纯粹数学与应...
  • 1篇烟台大学学报...
  • 1篇安阳师范学院...
  • 1篇现代电子技术
  • 1篇Acta M...
  • 1篇兰州理工大学...
  • 1篇Scienc...

年份

  • 1篇2018
  • 1篇2017
  • 3篇2016
  • 1篇2013
  • 2篇2012
  • 9篇2011
  • 5篇2010
  • 1篇2008
23 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
混频技术在宽带模拟信号隔离传输中的应用
2011年
传统的隔离器件已经无法满足模拟信号隔离传输在带宽、线性度及隔离度等方面的需求,为了更好地解决宽带模拟信号的隔离传输问题,采用模拟混频技术结合线性磁耦合元件的方式,设计了模拟信号隔离传输装置.通过软件仿真设计出实验模型,在理论分析和模型仿真的基础上通过多次电路实验,使设计出的隔离器满足了信号带宽和隔离度的要求.
刘鑫孟昭为
关键词:混频调制解调模拟信号
Bootstrap法对时间序列问题预测区间的修正被引量:3
2010年
针对时间序列问题中线性预测的局限性,引入Bootstrap算法解决了MA模型和ARCH模型的预测问题.使得上述问题归结为一个条件期望值的求解,并对该预测问题进行了优化.
张芳孟昭为
关键词:BOOTSTRAP法
OST方程初值问题的低正则性
2016年
OST方程是一类具有扰动项的KdV方程.论文研究了一类具有非线性项(ux)2的OST方程的初值问题.通过构造一类对时间变量赋权的辅助空间,得到了这类空间中的先验估计,并在低正则性Sobelev空间Hs(R)(s>-1/2)中证明了OST方程局部解的适定性.
贾红艳王宏伟
关键词:初值问题低正则性
一类扩展Euler和的表示问题被引量:1
2011年
应用Parseval定理和Nielsen广义多重对数函数的性质,给出了非线性扩展Euler和的Riemann Zeta函数表示.对来自于实验数学中的扩展Euler和∑n=1∞H2n/n2的经验公式给出了严格的理论证明.此方法也适用于求其它扩展Euler和的计算问题.
商妮娜秦惠增
关键词:母函数RIEMANNZETA函数
具有Hilbert变换的波动方程小初值解的整体存在性被引量:1
2010年
通过对一类振荡积分的估计,利用压缩映射原理,得到了一类具有Hilbert变换的波动方程小初值解的整体存在性.
王宏伟王付群
关键词:整体解振荡积分
随机波动风险和跳风险下欧式期权定价被引量:7
2011年
为了纠正Black-Scholes(BS)模型定价的偏差,首先结合双指数跳扩散模型(DEJD)的分析易处理性和随机波动(SV)模型的波动聚类效应的优点建立了随机波动率和双指数跳扩散组合模型(SVDEJD);然后利用特征函数、Fourier变换和Feynman-Kac定理给出了组合模型下欧式期权价格的闭式解;最后通过模拟实验比较了SVDEJD模型、DEJD模型和BS模型的概率密度。模拟结果表明:所提模型能够很好地纠正BS模型定价的偏差,而且在定价长期期权时,SVDEJD模型比DEJD模型表现出更好的定价业绩。
张素梅
关键词:随机波动率期权定价FOURIER变换特征函数
HLDER ESTIMATES FOR A CLASS OF DEGENERATE ELLIPTIC EQUATIONS
2013年
In this paper we study the regularity theory of the solutions of a class of degenerate elliptic equations in divergence form.By introducing a proper distance and applying the compactness method we establish the Hlder type estimates for the weak solutions.
宋巧珍王立河李东升
关键词:退化椭圆型方程弱解
Burgers-Fisher方程的新精确解被引量:2
2010年
目的求解Burgers-Fisher方程的新精确解。方法利用非李拟设方法。结果通过广义条件对称把非线性偏微分方程(组)化为常微分方程组,并得到新的精确解。结论促进了对Bur-gers-Fisher方程的研究,但能否推广到求解其他更复杂的非线性演化方程,有待进一步研究。
郭翠萍
关键词:BURGERS-FISHER方程精确解
一类非线性六阶波动方程的几乎守恒律
2016年
研究了一类非线性六阶波动方程的Chaucy问题,通过引入一个修正的能量泛函,借助Airy方程的Strichartz估计,在Bourgain空间中证明了这类方程的几乎守恒律.
王宏伟
A priori estimates for classical solutions of fully nonlinear elliptic equations
2011年
For the fully nonlinear uniformly elliptic equation F(D2u) = 0, it is well known that the viscosity solutions are C2,α if the nonlinear operator F is convex (or concave). In this paper, we study the classical solutions for the fully nonlinear elliptic equation where the nonlinear operator F is locally C1,β a.e. for any 0 < β < 1. We will prove that the classical solutions u are C2,α. Moreover, the C2,α norm of u depends on n,F and the continuous modulus of D2u.
CAO Yi1, LI DongSheng1 & WANG LiHe1,2 1College of Science, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049, China
关键词:非线性椭圆方程非线性算子大肠杆菌粘性解连续模
共3页<123>
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