国家自然科学基金(11271094)
- 作品数：12 被引量：35H指数：5
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- 随机变系数混料试验模型的V-最优设计被引量：1
- 2016年
- 将随机变系数的混料模型转化为混合效应模型,从而可以得到固定效应的信息矩阵及其逆矩阵,同时证明如果一个设计在固定效应部分是V-最优,则这个设计在整个模型也是V-最优.给出在V-最优准则下的一阶q分量和二阶2分量随机变系数混料模型的V-最优设计.
- 张小峰张崇岐
- 关键词：混合效应模型
- 混合指数族分布的参数估计被引量：2
- 2015年
- 构造混合指数族分布,分别在正常工作条件下和恒加应力加速寿命试验条件下的完全数据场合、定时截尾和定数截尾的情形下,利用EM算法估计混合指数族分布的参数,综合文献进而得到更一般的结论.最后通过模拟,讨论了一种特殊的混合指数族分布的参数估计问题.
- 李光辉张崇岐
- 关键词：EM算法
- 组合投资的试验设计方法研究被引量：7
- 2016年
- 本文运用了G-最优混料试验设计的理论和方法对证券投资组合进行了研究,给出了两种情况下两支股票预期收益率的最大风险极小化的试验设计方法,并通过相关的定理及其证明,将两支股票的研究方法推广到多支股票的情形,最后给出了实证分析。
- 燕飞张崇岐
- 关键词：异方差
- 组合投资风险度量模型的选择研究被引量：1
- 2013年
- 证券投资的最根本目的在于获取利益.但在投资过程中,收益总是伴随着风险.通常收益越高,风险越大,反之亦然.为了分散风险,投资者将许多种证券组合在一起进行投资,即所谓的投资组合,以期获得最大收益.文章讨论一种投资风险度量模型,基于均值-VaR模型和均值-离差模型,提出新的度量模型,并对新的模型进行实证分析.通过新模型下的风险值分别与均值-VaR模型和均值-离差模型的风险值进行比较,发现该模型更有优势.
- 张崇岐叶淑英
- 关键词：VAR投资组合风险度量模型
- 多响应Scheffé二阶混料模型的A-最优设计被引量：5
- 2015年
- 研究了多响应混料模型的最优设计问题,多响应混料模型是由2个Schefféq分量二阶混料模型所构成的,由A-最优设计准则推导出一类试验点取在各顶点和二顶点上的最优配置,并利用A-最优设计的充要条件证明在方差满足一定条件时在这类点上的测度是A-最优设计.
- 郝红花张崇岐
- 关键词：混料试验
- Laplace分布位置尺度参数的估计比较
- 2016年
- 研究了Laplace分布位置与尺度参数的估计,首先利用截面似然法获得参数的MLE;然后根据Pitman积分,在其中一个参数固定的情形下,可求得另一个参数的MREE;再通过构造完备充分统计量得到参数的UMVUE.在此基础上导出参数估计的枢轴量及其置信区间,最后用随机数来模拟几种估计的精度.
- 李光辉张崇岐叶绪国
- 关键词：LAPLACE分布
- 混料模型的假设检验被引量：5
- 2014年
- 假设检验是统计学中根据一定假设条件由样本推断总体的一种方法。假设检验在经济和社会生活的各个领域中得到了极为广泛的应用,尤其在医学方面有着更为广阔的应用前景。本文以假设检验为基础,主要研究线性混料模型中的假设检验问题。
- 黄秀秀张崇岐
- 一类混料指数模型的D-最优设计被引量：4
- 2015年
- 介绍了非线性混料模型的研究现状,对混料试验设计在非线性模型中的应用进行研究,并讨论了一类重要的非线性混料模型——指数模型的最优设计问题,给出了一类指数模型的D-最优设计求解和证明的方法.
- 张崇岐陈博照
- 关键词：最优设计
- 一阶随机系数混料回归模型的D-最优设计被引量：3
- 2013年
- 通过对一阶二分量随机系数混料回归模型变式,转变成混合效应混料回归模型,从而得到其信息矩阵.对一阶二分量随机系数混料回归模型,求出其单纯形-中心设计的D-最优设计和G-最优设计.在此基础上,证明一阶二分量随机系数混料回归模型不具有D-最优设计和G-最优设计等价性.
- 蒋琼张崇岐
- 关键词：混料模型信息矩阵D-最优设计
- 混料试验设计变量选择AIC准则研究被引量：6
- 2016年
- 在回归分析建模中,变量选择是重要的热点研究问题,在回归模型中应该保留对响应的影响最显著的变量.变量选择在分析实际经济问题中得到广泛的应用.文章以混料模型为基础,主要研究混料模型中的变量选择问题.
- 张崇岐闫湛
- 关键词：混料模型
