上海市科委重大科技攻关项目(075105118)
- 作品数：14 被引量：32H指数：4
- 相关作者：张寄洲傅毅陈启宏郭培栋朱海燕更多>>
- 相关机构：上海师范大学上海财经大学连云港师范高等专科学校更多>>
- 发文基金：上海市科委重大科技攻关项目国家重点基础研究发展计划国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- (C)-正则预解算子族的加法扰动
- 是Banach空间X中的闭的稠定线性算子,且A生成一个指数有界的(C)-正则预解算子族[R(t)]t≥0.本文主要研究了(C)-正则预解算子族的加法扰动,并给出了扰动后的算子族的公式表示.
- 刘丽萍康兴云张寄洲
- 跳扩散路径依赖期权在固定比例交易费用下的计算
- 2009年
- 考虑了市场存在交易费用下的跳扩散路径依赖期权的定价问题,将该问题转化为两元的随机控制问题.给出了股票价格服从跳扩散下的价值函数对应的积分微分不等方程,并通过马氏链对变分问题进行离散,证明了离散形式是变分不等式的约束粘性解.
- 吴强张寄洲
- 关键词：效用最大化马尔科夫链随机控制
- 重置期权的创新及其定价问题被引量：2
- 2008年
- 结合回望期权的买入按低价,卖出按高价的特点对重置期权进行创新.应用最高与最低原生资产价格的概率分布得出了一类创新重置看涨期权、看跌期权的定价公式.
- 张寄洲李松芹
- 关键词：重置期权概率分布
- 随机利率下两类重置期权的定价公式被引量：7
- 2008年
- 假设市场利率服从Vasicek模型.用PDE方法讨论了随机利率下两类重置期权的定价问题,建立它们的定价模型并得到了相应的解析表达式.
- 朱海燕张寄洲
- 关键词：重置期权随机利率
- 带跳扩散的可提前到期的违约期权研究
- 2011年
- 用偏微分方程的方法,研究子公司是否违约,对母公司的股票期权的定价的影响问题.在跳扩散的前提假设下,利用结构化方法,考虑当子公司违约时,母公司股票期权的可提前到期性,分时段进行分析,并给出了母公司期权定价的数学模型和解的表达式.
- 方开娟傅毅张寄洲
- 关键词：股票期权违约
- 分时段公司债券的违约相关性研究
- 2010年
- 用偏微分方程的方法,研究当子公司违约时,母公司的公司债券的定价问题.在随机利率的假定下,利用约化的方法,对公司债券分时段进行分析,给出了母公司的公司债券的数学模型和显示表达式,并讨论了违约相关性的金融意义.
- 方开娟傅毅张寄洲
- 关键词：公司债券违约相关性
- 分数布朗运动下随机利率情形的欧式期权定价公式被引量：6
- 2010年
- 利用Δ-对冲方法得到零息票债券价格模型.在此基础上,得到分数布朗运动下随机利率情形的欧式看涨期权的定价模型,并利用偏微分方程的方法得到其显式定价公式.
- 张超张寄洲
- 关键词：分数布朗运动随机利率BLACK-SCHOLES公式
- 双障碍期权的定价问题被引量：4
- 2009年
- 根据初始股票价格S0的位置将双障碍期权划分为两大类,研究了双障碍期权的定价问题,发现双障碍期权或由一份单障碍期权和一份双边敲出期权组合而成或由两份单障碍期权组合而成,从而将双障碍期权的定价问题转化为单障碍期权和双边敲出期权的定价问题.
- 王杨张寄洲傅毅
- 关键词：期权定价
- 农业银行境外宝汇率挂钩型理财产品的研究被引量：1
- 2008年
- 通过It公式建立了农业银行境外宝汇率挂钩型理财产品的数学模型,在一定的挂钩条件下,得到模型的显式表达式.与此同时,考虑了该问题的反问题,确定方程中的障碍比例系数c.最后我们采用两种方法对原问题进行蒙特卡罗模拟,得到了相应的数值结果.
- 吴强张寄洲
- 关键词：BLACK-SCHOLES模型GREEN函数
- 具有可赎回特征的美式期权的定价行为分析
- 2009年
- 具有可赎回特征的美式期权又称作博弈期权或以色列期权,它是给予了期权持有人可提前赎回的一种美式期权.本文分析了这种新型期权的定价行为,讨论了期权的持有区域和最优执行策略,并给出了期权价格的积分表达式.
- 郭培栋张寄洲陈启宏
- 关键词：美式期权
