西安工业大学校长基金(XAGDXJJ1134)
- 作品数：3 被引量：3H指数：1
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- 均值-方差组合模型的鲁棒投资优化被引量：1
- 2014年
- 针对投资组合优化模型中收益率的期望值、协方差矩阵等参数扰动时对原问题最优解产生较大影响的问题,文中提出将鲁棒优化应用到均值-方差投资组合模型中,建立了"势"不确定集下的鲁棒投资组合选择模型,通过市场数据对该模型进行了实证研究.试验结果表明该模型得到的解兼具鲁棒性与最优性.
- 安晓敏
- 关键词：投资组合均值-方差鲁棒优化
- 线性跟踪误差的指数化投资组合鲁棒优化模型被引量：1
- 2016年
- 为消除指数化投资组合中参数的扰动对线性跟踪误差最优解产生的影响,文中针对线性跟踪误差模型,采用鲁棒优化给出了模型参数为矩形不确定集、椭球不确定集的鲁棒模型,分析了该模型由于参数不确定性所造成的缺陷.实证研究表明:采用线性跟踪误差指数化投资组合的鲁棒优化模型的解同时具有鲁棒性与最优性,鲁棒模型与基准模型的收益一致性较好,鲁棒模型的跟踪误差略大于基准模型.
- 安晓敏
- 关键词：投资组合指数化投资鲁棒优化
- CVaR约束下的鲁棒投资组合模型被引量：1
- 2016年
- 针对均值-CVaR投资组合模型的解对其中参数变化敏感的问题,构造形式较为简单的"势"不确定集作为对模型中不确定参数取值的近似,由此给出的鲁棒模型易于求解,且得到的解兼顾鲁棒性和最优性,同时保持了原问题的计算难度.应用实际交易数据对所提出的模型进行数值实验和比较,结果表明,此模型能够获得较好的财富增长率的投资策略,并能有效地分散最优投资组合的风险.
- 安晓敏
- 关键词：投资组合CVAR鲁棒优化
