国家自然科学基金(10771057)
- 作品数：6 被引量：8H指数：2
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- 椭球不确定集下的投资组合鲁棒优化模型被引量：5
- 2010年
- 对于含有不确定参数的采用CVaR风险度量的投资组合模型,基于鲁棒优化理论的最新进展,结合统计或时间序列,构造形式较为简单的椭球不确定集作为对参数不确定性的近似,把原问题转化为易于求解的确定型最优化问题,解决了该模型由于参数具有不确定性所造成的缺陷,得到鲁棒性与最优性都较为满意的解.通过市场数据对模型的可操作性和实用性进行验证.
- 安晓敏罗桂美
- 关键词：投资组合鲁棒优化
- 非凸分式优化问题的最优性充分条件和对偶
- 2008年
- 通过引入广义弧连通概念,在R^n空间中,研究极大极小非凸分式规划问题的最优性充分条件及其对偶问题.首先获得了极大极小非凸分式规划问题的最优性充分条件;然后建立分式规划问题的一个对偶模型并得到了弱对偶定理,强对偶定理和逆对偶定理.
- 贾继红
- 关键词：弧连通最优性条件对偶
- 非锥凸最优化问题中的可行距离被引量：1
- 2009年
- 当一般的非锥凸最优化问题或其对偶不可行时,通过引入可行距离这一概念,讨论新系统的可行性,并考察了在新系统中可行距离的性质,得到了与其等价的可计算的优化形式.
- 罗桂美夏建业
- 金融风险的最坏VaR方法与投资组合优化
- 2014年
- 在股价及其走势均不确定的情况下,采用最坏VaR方法,对投资的潜在损失进行最保守的度量,并得到其等价的优化形式为一个二阶锥优化问题.接着考虑相应的投资组合优化问题:如何选择合适的头寸,使得当股票组合的期望收益达到给定水平的情况下,风险最低,即最坏VaR值最小,最后对模型进行实证分析.
- 罗桂美
- 关键词：投资组合优化
- 关于一类二次矩阵方程迭代方法收敛性
- 本文对来自二次特征值问题的一类二次矩阵方程的Newton法和Bernoulli迭代法进行了分析.在一定的条件下得到上述两类迭代方法都收敛到二次矩阵方程的最大非负解.数值试验验证了上述结果.
- 余波董宁李董辉
- 关键词：二次特征值问题二次矩阵方程NEWTON法
- 文献传递
- 一类过阻尼系统二次矩阵方程的三次循环约化算法
- 2010年
- 提出了3次收敛的循环约化算法来求解一类来自于过阻尼系统的二次矩阵方程,讨论了算法的收敛性及其在临界状态下以常数1/3线性收敛的性质.数值试验验证了本文的结果.
- 余波董宁
- 非单调Frame型直接搜索共轭梯度法被引量：2
- 2011年
- 基于非单调的frame概念,提出了一个求解无约束最优化问题的直接搜索共轭梯度算法.该算法不使用充分下降条件而能够在网格(grid)之外进行搜索,这一点不同于GSS(generating setsearch)算法框架,后者为了实现网格之外的搜索必须使用充分下降条件或者移动网格(movinggrids)技术或者有理点阵(rational lattice)技术.在一定的条件下,该算法的全局收敛性也得到了证明.数值试验表明,该算法是有效的.
- 刘群锋
- 关键词：非单调FRAME直接搜索共轭梯度
