国家自然科学基金(10771070)
- 作品数：20 被引量：17H指数：2
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- 由鞅差序列生成的线性过程的Baum-Katz大数定律的精确渐近性被引量：1
- 2009年
- 主要讨论了线性过程Xt=∑∞j=0ajεt-j,其中{εt,Ft;t∈Ζ}是均值为零,方差有限的平稳鞅差序列,aj,j∈Ζ是绝对可和的实数序列.令Sn=∑nt=1Xt,n≥1,在适当矩的条件下,利用部分和Sn的收敛性,对于1≤p2,若supj≥1Eεjδ<∞,证明了∑∞n=1nr/p-2P|Sn|≥εn1p,∑∞n=1n-1/P|Sn|≥εn1/p当ε→0时的精确渐进性.在鞅差序列的前提下,进一步推广了线性过程的Baum-Katz大数律的精确渐近性性质.
- 曾艳王文胜
- 关键词：鞅差序列精确渐近性
- 一类负相伴随机阵列部分和的精致大偏差(英文)被引量：1
- 2011年
- 本文在一些适当的条件下得到了多风险模型中负相伴随机阵列的精致大偏差, 推广了一些已知的结果,同时表明在多风险模型中负相伴结构对精致大偏差同样不具有敏感性.
- 汪世界王伟王文胜
- 正态吸引场非平稳NA列部分和的精确渐近性
- 2010年
- 令{Xi:i≥1}是正态吸引场非平稳NA序列,Sn=∑in=1Xi,得到了正态吸引场非平稳NA列部分和Sn的精确渐近性的结果,揭示了拟权函数和边界函数之间的密切联系.同时将已有的一些结果包含成为特殊情形.
- 曾艳王张燕王文胜
- 关键词：非平稳NA序列精确渐近性
- 带移民Jiina过程的弱极限定理
- 2009年
- 该文在矩条件下讨论了一列带移民Jiina过程的弱极限定理.按照极限过程的不同对矩条件作了简单分类.文章证明了在不同的矩条件下,一列带移民Jiina过程适当规范后可以在Skorokhod空间分别弱收敛到连续分支过程,带移民的连续分支过程,不连续的带移民分支过程以及确定性过程.对最后这种情形,还给出了一个波动极限定理.
- 李育强
- 关键词：ORNSTEIN-UHLENBECK过程
- B值独立随机元序列加权和的完全收敛性和大数律的等价性
- 2011年
- 在一定条件下研究了B值独立随机元序列加权和的收敛性质,并进一步得到了B值独立随机元序列加权和的完全收敛性和大数律的等价性.该结果推广了关于B值独立随机元的相应结果.
- 何思思王文胜
- 关键词：完全收敛性大数律等价性
- 随机脉冲随机微分方程解的存在唯一性被引量：2
- 2008年
- 提出了随机脉冲随机微分方程模型,其中所谓的随机脉冲是指脉冲幅度由随机变量序列驱动,并且脉冲发生的时间也是一个随机变量序列.因此,随机脉冲随机微分方程是对带跳的随机微分方程模型的推广.利用Gronwall不等式、Lipschtiz条件和随机分析技巧,得到了随机脉冲随机微分方程的解的存在唯一性条件.
- 吴述金韩东付还宁
- 关键词：随机微分方程存在性唯一性
- 随机脉冲泛函微分方程的p阶矩有界性被引量：1
- 2010年
- 随机脉冲泛函微分方程是一个具有广泛应用前景的数学模型.该文利用带Razumikhin条件的Liapunov直接法和比较原理,得到了随机脉冲泛函微分方程的解的一致(一致且最终、一致且一致最终)p阶矩有界的充分条件,其中在获得一致有界性和一致最终有界性时,对dV(t,x(t))/dt的限制条件也较少,因此研究结果非常便于应用.
- 吴述金宋琼郭小林
- 关键词：微分方程一致有界
- A Fluctuation Type Limit Theorem for Ji(?)ina Processes with Immigration
- 2009年
- 它被半组的理论证明 Ornstein-Uhlenbeck 类型过程与跳能在合适的时刻条件下面与移民从 Jiřina 过程的一个序列的变化限制产生。
- Yu Qiang LI
- 关键词：极限定理半群理论
- 基于股票价格随机脉冲模型的保险人再保险和投资的最优动态组合选择
- 2010年
- 本文假设保险人可以进行再保险,并且允许其在金融市场中将资产投资于风险资产和无风险资产,其中风险资产价格采用随机脉冲模型来刻画.当目标是最大化在某一确定终止时刻所拥有财富的二次效用函数期望时,分别得到了超额损失再保险和比例再保险情况下保险人的再保险和投资最优动态选择的显式解和闭解.利用得到的显式解,考虑了金融风险和保险风险之间相关性对最优动态选择的影响,做了相关数值计算.
- 付还宁吴述金
- 关键词：超额损失再保险比例再保险
- 鞅差序列生成的线性过程的精确渐近性被引量：2
- 2010年
- 讨论了滑动平均过程∑+∞Xk=i=-∞aiξk-i,其中:{ξi,Fi;-∞0时,在适当的矩条件下,对相当广泛的实值函数-(x)及正实数v,有()νννεlim0ε1/∑n1-′(nPSn>εaσn-(n)B=EN1/∞→=),其中:N是服从标准正态分布的随机变量.
- 曾艳王文胜
- 关键词：强大数定律精确渐近性
