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辽宁省高等学校优秀人才支持计划(2008RC18)

作品数：5 被引量：170H指数：4
相关作者：赵进文高辉薛艳庞杰张磊更多>>
相关机构：东北财经大学南开大学中国人民大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金辽宁省高等学校优秀人才支持计划教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目更多>>
相关领域：经济管理社会学更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 4篇经济管理
  • 1篇社会学

主题

  • 2篇季度
  • 1篇单位根
  • 1篇单位根检验
  • 1篇政府
  • 1篇中国A股
  • 1篇中国货
  • 1篇中国货币
  • 1篇中国货币政策
  • 1篇收益率
  • 1篇收益率波动
  • 1篇投资期
  • 1篇投资期权
  • 1篇期权
  • 1篇资产
  • 1篇资产价格
  • 1篇资产价格波动
  • 1篇协整检验
  • 1篇利率
  • 1篇利率规则
  • 1篇面板数据

机构

  • 5篇东北财经大学
  • 1篇南开大学
  • 1篇中国人民大学

作者

  • 5篇赵进文
  • 1篇庞杰
  • 1篇高辉
  • 1篇张磊
  • 1篇薛艳

传媒

  • 1篇数量经济技术...
  • 1篇中国社会科学
  • 1篇财经研究
  • 1篇财经问题研究
  • 1篇统计研究

年份

  • 5篇2009
共 5 条 记 录，以下是 1-5
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排序方式：
政府投资期权监管中最优激励与审核机制构建被引量：1
2009年
针对投资期权执行中的逆向选择问题,文章提供了一个以最优契约为基础的审核机制。该机制由于加入了内生惩罚约束而更加符合实际。文章重点分析审核机制对投资期权执行效率的影响以及对激励机制的替代作用。这种替代作用表现为投资执行效率方面的完全替代和信息租金方面的部分替代。由于审核机制具有一定的期权特征,致使最优审核机制具有一定的复杂性,因而采用数值模拟的方法进行比较静态分析。最后,以政府实施项目监管和审核机制为背景,提供了一个以股票价格为信号的投资期权审核机制的应用,为政府构建有效的项目投资监管机制提供政策建议。
张磊赵进文
关键词：投资期权
我国分季度GDP估算方法的研究被引量：15
2009年
近年来随着各国经济的不断融合和金融市场的日趋国际化,宏观经济的短期波动越来越受到各国的重视,季度GDP作为高质量的子年度统计数据具有独特的研究价值,为此各国都在探讨季度GDP的核算方法,以获取更加及时、准确的统计数据。我国近两年经济波动较大,寻找及时、准确的高频数据进行短期经济分析具有重大意义。为此,本文借鉴国际上的Chou-Lin方法对我国季度GDP进行分产业的估算,并将估算结果与官方数据进行比较,发现估算结果与官方数据偏差极小,可以作为高频数据进行经济分析及预测。
赵进文薛艳
关键词：季度GDP季节调整
资产价格波动对中国货币政策的影响--基于1994-2006年季度数据的实证分析被引量：140
2009年
近年来,全球资产价格波动剧烈,给各国经济和社会发展带来了深刻影响。实证分析表明,资产价格(股指与房价)是央行货币政策利率反应函数的重要内生影响变量。在保持预期通胀不变的情况下,产出缺口每上升1个百分点,央行降低利率0.785个百分点;房地产价格每上涨1个百分点,相应的货币政策提升利率2.2个百分点;股指对货币政策取向也有影响,但较房价的影响要小。我们还证明,将资产价格作为内生变量的货币政策会使央行在实现其目标时更具可控性,因此建议央行将资产价格波动作为内生性影响因素,纳入前瞻性利率规则中,以此促进我国房地产市场、股票市场与衍生品市场、能源与大宗商品市场的健康发展,保持经济快速、平稳、持续、协调发展。
赵进文高辉
关键词：资产价格波动货币政策利率规则协整检验
中国A股与H股收益率波动的分形协整研究被引量：5
2009年
长期记忆性的存在不仅是对市场有效性的违背,为投资利润的出现提供了可能性,而且对传统的实证研究方法也是一个冲击。本文对中国内地A股和香港H股两个分割市场分别建立能够反映其收益率波动的分形单整广义自回归条件异方差FIGARCH(1,d,1)模型,利用Teyssiere、Brunetti and Gilbert所倡导的双变量FIGARCH(1,d,1)模型框架,检验内地A股与香港H股市场的分形参数是否相同,发现并不能拒绝两个市场具有相同分形参数的假设。最后,对A股和H股的绝对收益率和平方收益率的线性组合建立ARFIMA模型进行估计,分形参数并不显著区别于零,从而得出结论:两个市场拥有相同的分数单整阶数,其波动过程是分形协整的。
赵进文庞杰
关键词：长期记忆性FIGARCH模型
面板数据建模理论的过去、现在与未来被引量：9
2009年
面板数据建模理论与分析技术,是当今国际经济计量学界研究的热点与难点问题。经过30多年的发展,其理论与技术不断完善和更新,取得了长足的发展,积累了大量的学术文献和研究成果。我国在此领域的研究虽然起步较晚,但十分重视,并在应用方面取得了不少研究成果。为更好地发展和完善面板数据分析的现有理论和技术,本文对相关研究成果进行了系统的回顾、梳理,并在此基础上对该领域的进一步研究方向进行了展望。
赵进文
关键词：面板数据单位根检验
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