国家自然科学基金(70371028)
- 作品数：10 被引量：180H指数：7
- 相关作者：马超群兰秋军文凤华张浩唐耿更多>>
- 相关机构：湖南大学约克大学中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部“优秀青年教师资助计划”国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术社会学文化科学更多>>
- 基于共同机制的时间序列关联模式挖掘系统及其应用被引量：5
- 2004年
- 提出了一种针对不同时间序列间关联模式的发现方法,并阐述了以该方法为基础而构建的关联模式挖掘系统的结构.系统按步骤主要分成序列分割,模式聚类和关联模式挖掘三个部分.其中关联模式的发现基于共同作用机制的思想,即两个不同的时间序列之所以出现频繁的关联模式,必定存在某种共同机制的作用或者二者本身之间有某种因果关系.通过定义可靠度来度量作用强度,并以此作为阈值约束,大大降低了算法的复杂性,伸缩性好,产生的关联模式数量适当.将其应用于股市关联变动模式的发现验证了其有效性.
- 兰秋军马超群文凤华
- 关键词：数据挖掘时间序列金融市场
- 不同交易量股票价格的信息调整速度差异研究被引量：8
- 2005年
- 本文以交易量为划分标准,对不同交易量股票价格对信息的调整速度差异进行实证研究:首先将信息划分为公共信息和公司特有信息,发现高交易量股票对两者的调整速度均大于低交易量股票,但对后者的调整速度差异受公司规模因素影响。随后,本文进一步将公共信息细分为好消息和坏消息,发现与国际成熟市场不同的是,无论对好消息还是坏消息,高交易量股票的调整速度均显著高于低交易量股票。
- 马超群张浩
- 关键词：交易量公共信息好消息坏消息
- 风险度向量方法及其实证研究
- 在对已有风险管理方法进行分析与回顾的基础上,基于金融市场显著的非线性特征,提出了风险度向量方法这一完整的理论分析框架,以对非线性风险进行有效监控。实证研究表明该方法能够科学地反映金融市场的波动性风险状况与非线性本质。
- 李红权马超群
- 关键词：风险管理
- 文献传递
- 金融时间序列去噪的小波变换方法被引量：31
- 2004年
- 比较分析了传统滤波方法对金融数据去噪的缺陷 ,提出采用小波分析对金融时间序列进行去噪。根据Donoho提出的小波去噪中的非线性阈值理论 ,结合金融时间序列的特点 ,分析了相应去噪参数的选取问题。以深圳成份指数数据为例进行实验 ,结果表明了该方法的有效性。
- 兰秋军马超群文凤华
- 关键词：小波去噪时间序列金融数据
- 中国股市弱有效吗?——来自数据挖掘的实证研究被引量：30
- 2005年
- 已有的有效性检验方法大都基于某个全局性的数学模型,忽略了序列中某些局部模式的预测作用,由此得出“市场有效”的结论有失偏颇。本文采用一种新的时间序列数据挖掘方法TSEOPM,寻找时间序列中具有预测作用的局部征兆模式,并用其实证我国沪、深A股市场近年来收益的短期可预测性,结果表明基于局部征兆模式获得的收益显著好于非征兆模式,通过历史价格分析可以带来一定的短期超额收益,因而说明我国股市还没有达到弱有效。
- 兰秋军马超群甘国君吴建宏
- 关键词：股票数据挖掘时间序列
- 金融时间序列的数据挖掘技术与经典统计模型的比较被引量：16
- 2005年
- 基于对时间序列的数据挖掘思想与经典建模法的基本思路分析和比较,总结各自的优缺点,并阐述二者是在本质上不同的两类重要的时间序列分析法。
- 胡桔州兰秋军
- 关键词：时间序列数据挖掘统计学
- 基于KMOD核函数的SVM方法在信用评分中的应用被引量：3
- 2008年
- 本文介绍了支持向量分类机,并引入具有更好识别能力的KMOD核函数建立了SVM信用卡分类模型.利用澳大利亚和德国的信用卡数据进行了数值实验,结果表明该模型在分类准确率、支持向量方面优于基于RBF的SVM模型.
- 陈为民马超群冯广波
- 关键词：信用卡支持向量机
- 时序相似度的主观偏好模型及其系数估计的“锚点”方法被引量：1
- 2006年
- 基于人的认知特点,提出了一个反映人的主观偏好性的时序相似度模型,并给出估计其偏好系数的锚点方法。该方法基于可视化操作,通过对锚点序列的相似性判断形成锚点约束,构建约束优化问题以求解偏好系数。实例计算表明了模型的有效性。
- 兰秋军马超群
- 关键词：时间序列数据挖掘偏好
- 一致性风险价值及其算法与实证研究被引量：21
- 2004年
- 目前金融市场风险测量的主流方法是VaR方法,但其测量的风险值有时难以准确地反应投资者真实心理感受,而且缺乏投资组合分散风险特性所要求的次可加性.针对这些问题该文选择了一致性风险价值(CVaR)作为新的风险度量方法,通过构造一种混合分布来模拟收益率分布.提出CVaR的完全参数计算方法,并进行了实证研究.
- 文凤华马超群陈牡妙兰秋军杨晓光
- 关键词：一致性风险价值极值分布
- 中国股市价格惯性反转与风险补偿的实证研究被引量：29
- 2005年
- 利用改进的统计方法,利用1995年1月至2001年12月的月收益数据重新进行了有关中国股票市场的价格惯性、反转效应的实证研究。发现中国股市并不存在显著的惯性效应,而存在显著的中长期(12个月以上)反转效应。对于反转策略所产生的超常收益,我们分别用CAPM模型以及FamaandFrench三因子模型进行风险调整,结果发现,这两个模型均不能很好地解释反转效应。因此我们倾向于认为。反转策略的超常收益主要来源于投资者的过度反应而非理性的风险补偿。
- 马超群张浩
- 关键词：账面市值比
