国家自然科学基金(70371006)
- 作品数：2 被引量：15H指数：2
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- 沪铜期现货市场波动率的互动关系研究及国际比较
- 本文借鉴VAR模型,运用Granger因果检验,以及方差分解和脉冲响应函数,刻画沪铜市场期现货波动间的互动关系,并与LME铜市场进行比较。研究表明沪铜期货市场对沪铜现货具有单向的滞后引导关系,且具有一定国际影响力,但仍与...
- 刘志新贾宁
- 关键词：互动关系VAR模型
- 文献传递
- 沪铜期现货市场波动率的互动关系研究及国际比较被引量：2
- 2004年
- 本文借鉴VAR模型,运用Granger因果检验,以及方差分解和脉冲响应函数,刻画沪铜市场期现货波动间的互动关系,并与LME铜市场进行比较.研究表明沪铜期货市场对沪铜现货具有单向的滞后引导关系,且具有一定国际影响力,但仍与国外成熟市场存在差距.
- 刘志新贾宁
- 关键词：互动关系VAR模型
- 商品期货便利收益的期权定价及实证检验被引量：13
- 2006年
- 本文根据国外便利收益理论,深入研究便利收益的期权性质及其定价,并采用修正的Black-Scholes期权定价模型对中国期货便利收益进行分析。研究表明中国商品期货便利收益具备看涨期权的特性并可以运用期权定价模型对其定价,此外中国商品期货便利收益表现出与理论相异的特性,即呈现周期性的循环变化。
- 安宁刘志新
- 关键词：看涨期权期货定价
