安徽省高校省级自然科学研究项目(2005kj209)
- 作品数：5 被引量：17H指数：2
- 相关作者：费为银夏登峰马侠丁德锐更多>>
- 相关机构：安徽工程科技学院安徽工程大学更多>>
- 发文基金：教育部科学技术研究重点项目安徽省高校省级自然科学研究项目国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：理学自动化与计算机技术经济管理更多>>
- 带税收的红利最大化再保险模型研究被引量：2
- 2008年
- 主要考虑一类带红利和税收的比例再保险盈余模型.以直到破产时红利的累积折现最大化为目标,其值函数为红利的累积折现,红利折现率为时间的函数.推导了相应值函数满足的一类HJB方程,同时对红利和再保险最优控制策略进行了分析.
- 夏登峰马侠费为银
- 关键词：比例再保险税收HJB方程
- 不确定系统D稳定的鲁棒H_∞可靠性控制被引量：8
- 2007年
- 研究了一类不确定系统区域稳定的鲁棒H∞可靠性控制器的设计方法,其目的是通过设计状态反馈控制器,使闭环系统的极点被配置在给定的圆盘中,同时,当有外生扰动,以及所有可能的不确定及其敏感执行器失灵的时候,依然能满足闭环传递函数的H∞范数有界的约束。借助于广义的Riccati矩阵不等式,给出了控制器存在的充分条件,同时给出了所期望控制器的解析式。最后,通过一个仿真例子,说明该方法的可行性。
- 费为银丁德锐夏登峰
- 关键词：D稳定H∞范数状态反馈
- 一类不确定系统多约束下的鲁棒H∞控制
- 2008年
- 研究了一类离散不确定系统区域稳定和方差约束的鲁棒H∞控制器的设计方法。通过设计状态反馈控制器,使闭环系统的极点被配置在给定的圆盘中,闭环传递函数的H∞范数小于所给定的一个正标量;同时,闭环系统每个状态的稳态方差不高于各自给定的上界。借助于广义的Riccati矩阵不等式、Lyapunov方程等,给出了控制器存在的充要条件,并给出了所期望控制器的解析式。仿真实例验证了该方法的可行性。
- 费为银丁德锐
- 关键词：离散不确定系统D稳定方差约束H∞范数
- 变利率下的保险商偿债率模型研究被引量：6
- 2007年
- 在有金融困境成本的情况下,建立了带有变利率的保险商偿债率(SR)模型.采用Girsanov定理进行测度变换,利用变利率下的Black-Scholes期权定价公式,计算出了保险商终期收益的现值,并且讨论了保险商关于金融困境成本、金融困境障碍等参数的风险管理敏感性.
- 马侠夏登峰费为银
- 关键词：偿债率BLACK-SCHOLES公式
- 分数Brown运动驱动的随机延迟微分方程解的存在唯一性被引量：1
- 2007年
- 研究了Hirst参数H>1/2分数Brown运动驱动的随机延迟微分方程(SDDE),随机积分如Duncan et al.[9]所定义的Wick-It■型随机积分,在系数具有充分正则性条件下,证明了随机延迟微分方程解的存在唯—性,其中利用了Malliavinφ-导数及随机分析。
- 费为银
- 关键词：随机延迟微分方程
