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国家重点基础研究发展计划(2007CB814904): 作品数：24 被引量：54H指数：4; 相关作者：姚定俊汪荣明吴臻徐林钱林义更多>>; 相关机构：复旦大学华东师范大学山东大学更多>>; 发文基金：国家重点基础研究发展计划国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>; 相关领域：理学自动化与计算机技术经济管理交通运输工程更多>>

随机脉冲随机微分方程解的存在唯一性被引量：2: 2008年; 提出了随机脉冲随机微分方程模型,其中所谓的随机脉冲是指脉冲幅度由随机变量序列驱动,并且脉冲发生的时间也是一个随机变量序列.因此,随机脉冲随机微分方程是对带跳的随机微分方程模型的推广.利用Gronwall不等式、Lipschtiz条件和随机分析技巧,得到了随机脉冲随机微分方程的解的存在唯一性条件.; 吴述金韩东付还宁; 关键词：随机微分方程存在性唯一性

BDSDEs with Markov Chains and Applications in Markovian-Switching LQ Problems for Backward Doubly Stochastic System: ＜正＞In this paper,we introduce a new type of BDSDEs with Markov Chains.We also consider the backward doubly sto...; TAO Ran,WU Zhen School of Mathematics,Shandong University,Jinan 250100,P.R.China; 文献传递

卖空限制下衍生证券的定价: 2010年; 针对卖空限制的情形给出了投资者风险中性偏好下期权价格的一个表达式,这个价格是买卖双方能够达成一致的惟一价格.推导的关键是在卖空限制下把绝对风险厌恶度为任一常值γ的投资者的期权动态定价方程表示成一种易于分析极限γ→0或者γ→∞的形式.; 孟卓群; 关键词：效用最大化卖空限制期权定价

由Brown运动和Poisson跳过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程: 2011年; 研究一类由d-维布朗运动和Poisson点过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程,它的反射区域是一个无界的凸区域.使用Picard迭代的方法证明了方程适应解的存在性,由倒向随机微分方程的最优转换的验证定理推出了适应解的惟一性.; 张峰; 关键词：倒向随机微分方程反射倒向随机微分方程

常利息力影响下跳扩散模型的分红问题(英文): 2011年; 本文中用常值利率驱动下的经典跳扩散模型模拟保险公司的盈余过程,研究了该模型在带壁分红策略下的若干问题.首先得出破产前分红折现的高阶矩所满足的积分微分方程,并在指数分布的情况下借助合流超几何函数给出了方程的显式解.其次关于破产前聚合分红得到了一些令人满意的结果,这些结果甚至对一般的分布都成立,另外讨论了分红流的次数和额度.最后研究了指数分布时破产赤字折现期望问题.本文的部分结论深化了精算学中一些已有研究成果.; 丁芳清姚定俊; 关键词：跳扩散模型分红积分微分方程合流超几何函数

The Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming Principle for Stochastic Recursive Optimal Control Problems and Applications to Finance: This paper is concerned with the relationship between maximum principle and dynamic programming principle for ...; SHI Jingtao School of Mathematics,Shandong University,Jinan 250100,P.R.China; 文献传递

随机保费风险模型下的平均折现罚金函数(英文)被引量：13: 2008年; 本文研究随机保费风险模型下与破产时刻相关的平均折现罚金函数.与经典的Cramér-Lundberg模型相比这里的保费过程不再是时间的线性函数,而是一个与理赔独立的复合Possion过程.我们得到了罚金函数所满足的积分方程,它提供了一种研究破产量的统一方法.利用该积分方程我们得到了破产时刻,破产时赤字,破产前瞬时盈余的Laplace变换;并在指数分布的特殊情况下求出了他们的显著表达式,推广了Boikov(2003)的结论.; 姚定俊汪荣明徐林; 关键词：随机保费积分方程罚金函数破产时刻破产时赤字

A RISK-SENSITIVE STOCHASTIC MAXIMUM PRINCIPLE FOR OPTIMAL CONTROL OF JUMP DIFFUSIONS AND ITS APPLICATIONS: 2011年; A stochastic maximum principle for the risk-sensitive optimal control problem of jump diffusion processes with an exponential-of-integral cost functional is derived assuming that the value function is smooth, where the diffusion and jump term may both depend on the control. The form of the maximum principle is similar to its risk-neutral counterpart. But the adjoint equations and the maximum condition heavily depend on the risk-sensitive parameter. As applications, a linear-quadratic risk-sensitive control problem is solved by using the maximum principle derived and explicit optimal control is obtained.; 史敬涛吴臻; 关键词：最优控制

线性非二次最优控制问题的一种解法: 本文提出一种计算线性非二次最优控制问题之解的方法,它可被用于对一些重要工程系统进行最优调控。; 潘立平周渊; 关键词：最优控制特征线计算方法; 文献传递

A Comparison Theorem and Uniqueness Theorem of Backward Doubly Stochastic Differential Equations被引量：3: 2011年; 在这份报纸，我们处理一个维的向后的二倍地随机的微分方程(BDSDE ) 。我们与连续系数为 BDSDE 获得一条比较定理和一条唯一定理。; Qian LinZhen Wu; 关键词：倒向随机微分方程唯一性定理比较定理

国家重点基础研究发展计划(2007CB814904)