国家自然科学基金(60776817)
- 作品数：9 被引量：31H指数：4
- 相关作者：李金林徐丽萍冉伦杨清清段倩倩更多>>
- 相关机构：北京理工大学北京城市系统工程研究中心国防科学技术大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金湖南省软科学研究计划更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于顾客选择行为的存量控制稳健模型被引量：5
- 2011年
- 针对销售系统不能完全记录顾客到达情况,难以准确收集和分析顾客选择偏好,存在较大需求预测误差,使得基于选择行为的存量控制模型在应用中往往达不到理论预期效果的问题,为了系统地减少最优控制策略对需求预测误差的敏感性,应用马尔可夫决策过程理论和稳健最优化方法建立存量控制的稳健模型,并同时考虑超订问题;在证明最优值函数单调的基础上,构建了一种稳健竞标价格策略.数值模拟算例表明,在需求预测误差较大情况下,最优稳健策略比一般最优策略更能够提高总收益.
- 李金林徐丽萍
- 关键词：收益管理
- 运输网络中舱位控制模型与策略被引量：5
- 2009年
- 为了提高运输网络系统的收益管理水平,以民航客运航线网络为背景,从策略、模型和方法3个方面系统地研究了网络舱位控制的基本问题。针对控制策略,对分块预订限制、虚拟嵌套和竞标价格等策略的优劣性和适用条件进行了探讨。分析了传统的控制模型,并对新出现的复杂模型分为随机动态规划模型、混合模型、多阶段随机规划模型和Scenario树模型进行研究。讨论了基于资源分解的网络舱位控制方法,指出应该从资源分解的原则和单资源舱位控制模型2个方面去构建网络策略。研究结果表明:网络舱位控制模型和方法只有与适合的控制策略有效结合才能达到期望总收益最大化的目的。
- 李金林徐丽萍
- 关键词：交通管理航空网络收益管理舱位控制
- 基于风险规避顾客的收入管理在线拍卖机制被引量：3
- 2008年
- 分析了可运用于收入管理的定价及分配存量的在线拍卖机制。传统拍卖机制假设竞标者是风险中性的,本文研究的模型中买方是具有相同常数绝对风险规避的效用函数(CARA)的,考虑加入现在购买期权来研究基于风险规避顾客的收益管理中最优拍卖机制问题,采用Stackleberg两阶段主从博弈模型研究参与人策略,求解竞标者策略的纳什均衡,以达到最大化易逝性产品生产企业的收益的目的,最后用一个简单的数值算例对优化模型进行验证。结果表明面对风险规避顾客时,现在购买期权能有效提高销售价格和易逝性产品卖方收益。
- 杨清清李金林冉伦
- 关键词：收入管理风险规避在线拍卖
- 收益管理中单产品动态定价的稳健模型研究被引量：9
- 2009年
- 在收益管理的动态定价模型的研究中,由传统的确定性模型和随机模型所得到的定价策略常常受限制于需求估计的准确性,当对需求的估计出现偏差时定价策略可能达不到最大化收益的目的,因此定价策略即最优解的稳健性越来越受到研究者的重视。针对需求函数系数的不确定性,在未知需求分布的条件下,应用稳健最优化思想,提出了一种稳健的动态定价模型,并对模型的最优解和最大收益进行了数值模拟分析。
- 冉伦李金林徐丽萍
- 关键词：收益管理
- 多标准等级判别模型在信用评级中的应用研究被引量：1
- 2008年
- 在对目前我国信用评级方法应用现状分析的基础上,提出改进的多标准等级判别模型.并将该模型应用于商业银行信用风险评估中.通过对银行五级分类贷款样本的实证研究,证实了该判别模型的有效性和先进性.
- 张晨宇李金林匡华星
- 关键词：信用评级银行
- 基于Copula方法的房地产信贷组合风险度量研究
- 2013年
- 将房地产开发商贷款和个人住房贷款这两类贷款看成一个信贷组合,考虑了两类信贷风险间的非线性相关关系,构建了基于Copula函数的两类贷款组合的信用风险度量模型和度量两类房地产信贷组合信用风险的仿真模拟步骤,并进行了实例分析。实例研究结果表明,Copula函数的应用能灵活处理两类房地产信贷风险间的相关关系,风险度量结果较完全正相关和完全独立两种情况更准确。
- 白鹏飞段倩倩
- 关键词：COPULA函数房地产信贷
- 个人住房信贷风险度量——基于生存分析方法被引量：3
- 2012年
- 我国商业银行信贷记录数据存在历史短、数据多为删失数据等特点,传统统计模型很难对该类数据进行拟合分析。引入医学领域及精算领域使用的生存分析方法,建立个人住房抵押贷款违约风险度量的混合生存模型,并搜集某商业银行历史数据进行实例分析。实例分析的数值模拟表明:所构建模型可以对借款人未来各时点发生违约的概率进行预测和度量,研究结论有助于商业银行准确把握借款人可能违约分布,从而及时有效地管理该类信贷风险。
- 白鹏飞段倩倩李金林
- 关键词：信贷风险住房抵押贷款
- 技术商品定价的实物期权方法研究被引量：2
- 2007年
- 根据技术商品多阶段性、高风险性和不确定性的典型特点,给出描述其价值变化的随机过程方程.结合实物期权方法,建立相应的复合期权定价模型,采用逆时序方法求得解析解.算例表明,该定价模型避免了市场比较法、收益现值法和重置成本法在价值评估中的缺陷.
- 张晨宇李金林李萱魏冰
- 关键词：实物期权
- 基于在线捆绑的易逝品动态定价模型研究被引量：4
- 2010年
- 运用动态规划和组合优化理论,建立了基于在线捆绑的易逝品动态标价模型.针对是否补充缺货分别建立了紧急补货模型和失销模型.将有限的销售期限分割成N个时间决策单元,提出了每个决策单元的捆绑结构和捆绑包价格的确定方法.证明了紧急补货模型价值函数的可分解性、最优捆绑价格在时间上的非递减性和在存量上的非递增性;证明了失销模型最优期望收益在存量上的非递减性.该模型有助于实践中运用在线捆绑策略的易逝品生产和服务企业对捆绑包结构和捆绑包价格做出正确的决策.
- 杨清清李金林卢涛
- 关键词：收益管理易逝品
