国家社会科学基金(08BJL019)
- 作品数：30 被引量：138H指数：7
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- 相关机构：华侨大学泉州师范学院闽南师范大学更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金国家软科学研究计划福建省高校服务海西建设重点项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学环境科学与工程更多>>
- 中国通货膨胀不确定性来源及其对宏观经济的影响
- 利用中国1983-2007年月度CPI数据,建立时变参数-马尔柯夫机制转换模型度量了通货膨胀不确定性,并把通货膨胀不确定性分解为由宏观政策层面变化所引起的不确定性与经济冲击所引起的不确定性,进而分别考察这两类不确定性对宏...
- 苏梽芳胡日东
- 关键词：通货膨胀通货膨胀不确定性
- 文献传递
- 中国沪深股市均值回复效应实证研究——基于GIBBS抽样方法被引量：1
- 2008年
- 使用一种新的模拟方法:GIBBS抽样对沪深股市月超额收益率数据进行标准化后,基于VR检验研究两市月度超额收益率是否存在均值回复效应。实证结果表明,1996年到2006年的11年间,在间隔为3-33个月的水平上,沪深股市都不存在均值回复效应,即两个市场都达到了弱式有效,而沪市的有效性大于深市。传统的抽样方法只考虑数据异方差的持续性而忽略异方差的具体形式,文章基于一个Markov-Sw-itch模型进行GIBBS抽样,在估计VR的经验分布时考虑了数据异方差的持续性和具体形式等信息,因此结论更加可靠。
- 胡日东苏梽芳李立柱
- 关键词：GIBBS抽样方差比检验
- 环境质量与经济增长库兹尼茨关系空间计量分析被引量：30
- 2009年
- 大多数学者研究环境库兹尼茨曲线(EKC)时,都隐含地假定一个地区人均污染与相邻的地区不存在空间相关性,因而其得到的估计结果可能出现偏误,进而将结论应用到环境政策方面也令人难以信服。为克服上述缺陷,利用中国28个省域1993～2005年的面板数据,应用考虑空间效应的空间面板数据模型,对中国的环境库兹尼茨曲线进行实证分析。结果发现:(1)我国的区域污染存在空间相关性,因此空间面板数据模型更适于研究EKC曲线;(2)区域污染排放不仅受本地区人均收入影响,而且相邻区域的污染物排放也对本地区有重大影响,即污染物排放具有空间溢出作用;(3)我国居民环境质量-收入弹性仍然处于较低的水平,环境质量在居民消费需求中比重并不高。
- 苏梽芳胡日东林三强
- 关键词：空间面板数据
- 价格水平决定的财政理论及其在中国的适用性研究
- 2011年
- 本文基于IS和Phillips曲线,在其中加入财政变量,进而研究财政政策和货币政策的传导机制,并推导出含财政变量的最优货币规则。目的在于检验财政变量对我国的价格水平和实际利率是否有显著的影响。本文以我国1995年第1季度至2010年第2季度的宏观经济数据为主要研究对象,实证分析表明,财政赤字对通货膨胀率有间接的、统计显著的影响。这为经验性地检验价格水平决定的财政理论(FTPL)提供了进一步的证据。
- 翁东东
- 中国通货膨胀及其波动性关系的实证研究被引量：4
- 2010年
- 本文利用GARCH模型生成中国通货膨胀波动性的衡量指标,并实证分析1983年1月至2010年4月中国的通货膨胀与通货膨胀波动性之间的关系。结果表明:在中国,通货膨胀率是通货膨胀波动性的Granger原因,通货膨胀对通货膨胀波动性有稳定的正向影响关系,同时相同强度的通货膨胀冲击远远大于通货紧缩冲击对通货膨胀波动性的影响。对中国而言,控制通货膨胀比追求经济增长更重要。
- 翁东东
- 关键词：通货膨胀GRANGER因果关系检验
- 卢卡斯方差假说在中国成立吗——基于时变参数模型的实证研究
- 2008年
- 卢卡斯方差假说揭示了产出—通胀交替与总需求冲击之间存在着负向的关系。对假说进行实证检验对一国中央银行货币政策的制定与实施具有重要的现实意义。本文首先建立时变参数的货币增长模型代替固定系数的货币增长模型,比较准确地得到非预期货币冲击及其条件方差,最后分别利用两步估计法和联合估计法对假说进行检验。结果发现,中国的数据不支持卢卡斯方差假说,中央银行意料外的货币扩张或者收缩对实际经济的影响大小与需求冲击大小无关。
- 胡日东苏梽芳
- 我国通货膨胀反弹因素的分析被引量：2
- 2010年
- 2009年二季度宏观经济形势分析报告指出,全球商品市场整体呈现触底回升的态势,未来通货膨胀压力增加,分析我国通货膨胀各种反弹因素,以探讨抑制通货膨胀反弹的对策。
- 翟倩吴秋瑾
- 关键词：通货膨胀货币政策
- 我国能源消费与出口贸易非线性协整关系实证研究被引量：11
- 2009年
- 本文基于1978-2008年数据,利用Granger因果关系检验以及新近发展的两状态门槛协整模型研究我国能源消费与出口贸易之间的关系。Granger因果关系检验结论表明,出口贸易与能源消费存在单向Granger因果关系。而两状态门槛协整模型估计与检验结论则表明,出口贸易与能源消费存在非线性协整关系,即出口贸易与能源消费变化趋向长期均衡关系时的调整具有非连续特点,而且误差修正调整速度不一致;在两个状态中,出口贸易对误差修正的响应程度均大于能源消费对误差修正的响应程度,这表明协整系统出现短期偏离时,主要通过出口贸易的调整得以纠正。
- 苏梽芳蔡经汉
- 关键词：能源消费因果关系
- 中国股市长记忆检验的滑动分块自助法仿真被引量：1
- 2009年
- 提出基于滑动分块自助的GPH(Geweke,Porter-Hudak)检验方法,并检验沪、深股市的各种收益率序列的长记忆性.结果表明,沪、深两市的日指数收益率序列是一个I(0)过程而非长记忆过程.然而,沪、深两市的绝对值收益率和收益率平方序列却是一个分数差分过程,沪市的绝对值收益率和收益率平方序列的分数差分值大约为0.30,深市的绝对值收益率和收益率平方序列分数差分值大约为0.35.即深市的长记忆性强于沪市,同时也说明上海股市的运行效率要高于深圳股市.
- 苏梽芳胡日东陈家干
- 关键词：长记忆中国股市
- 中国股市跳跃行为的随机波动模型分析被引量：2
- 2010年
- 基于上证综指样本数据,探讨双跳跃随机波动模型并研究股市波动跳跃行为.应用马尔科夫蒙特卡洛方法对模型参数进行估计,通过残差正态检验比较各类随机波动模型刻画股市波动能力,采用损失函数评价法和线性回归法,评估其对上证综指波动的预测精度.结果显示,中国股市跳跃波动程度和强度较大,对股市收益和波动均有显著影响;在引入跳跃成分刻画股市异常波动行为后,双跳跃模型显著提高股市收益波动率的估计精度与预测能力.
- 高延巡胡日东苏梽芳
- 关键词：随机波动模型上证综指
