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湖南省自然科学基金(00JJY2097)

作品数：4 被引量：57H指数：3
相关作者：胡宗义谭政勋王腊芳杨国安更多>>
相关机构：湖南大学暨南大学更多>>
发文基金：湖南省自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理金属学及工艺更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇经济管理
  • 1篇金属学及工艺

主题

  • 2篇证券
  • 2篇期权
  • 1篇抵押
  • 1篇抵押支持证券
  • 1篇定量管理
  • 1篇信度
  • 1篇有效市场假说
  • 1篇证券市场
  • 1篇中国证券
  • 1篇中国证券市场
  • 1篇投资组合
  • 1篇期权调整利差
  • 1篇期权定价
  • 1篇期权定价理论
  • 1篇现值
  • 1篇现值法
  • 1篇利差
  • 1篇利率
  • 1篇利率风险
  • 1篇利率风险度量

机构

  • 4篇湖南大学
  • 1篇暨南大学

作者

  • 4篇胡宗义
  • 3篇谭政勋
  • 1篇杨国安
  • 1篇王腊芳

传媒

  • 2篇湖南大学学报...
  • 1篇统计与决策
  • 1篇财经理论与实...

年份

  • 1篇2006
  • 1篇2005
  • 1篇2002
  • 1篇2001
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
基于Buhlmann-Straub信度模型的投资组合的VaR测量
2006年
杨国安胡宗义王腊芳
关键词：VAR计算方法投资组合金融市场风险信度金融风险管理定量管理
基于OAS的抵押支持证券的利率风险度量被引量：4
2005年
在介绍传统麦考莱持续期与凸度衡量抵押支持证券价格对利率敏感性的基础上,分析了麦考莱持续期和凸度在测量隐含期权债券价格利率风险时存在的局限性,提出了更能准确度量利率风险的基于期权调整利差技术的持续期和凸度,即DOAS和COAS,给出了OAS测量债券价格利率敏感性的方法和步骤;并利用利率模拟技术和现金流计算模型,给出了求解OAS的详细过程.
胡宗义谭政勋
关键词：期权调整利差
期权定价理论与净现值法在投资决策中的比较分析被引量：36
2002年
本文构建了投资评估中的期权决策模型 ,并利用其与净现值法对一个具体问题进行实证比较分析 ,研究了期权决策模型与净现值法两者的差异。
胡宗义谭政勋
关键词：期权定价理论净现值法
R/S分析模型与中国证券市场有效性检验被引量：19
2001年
在介绍市场有效性及其一般检验模型的基础上 ,引进 Hurst指数和 R/ S分析模型并对中国证券市场的有效性进行实证研究 .
胡宗义谭政勋
关键词：HURST指数证券市场有效市场假说
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