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中国博士后科学基金(2012T50391)

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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

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排序方式:
A variational formula for controlled backward stochastic partial differential equations and some application
2014年
An optimal control problem for a controlled backward stochastic partial differential equation in the abstract evolution form with a Bolza type performance functional is considered.The control domain is not assumed to be convex, and all coefficients of the system are allowed to be random. A variational formula for the functional in a given control process direction is derived, by the Hamiltonian and associated adjoint system. As an application, a global stochastic maximum principle of Pontraygins type for the optimal controls is established.
MENG Qing-xinTANG Mao-ning
关键词:随机偏微分方程最优控制问题变分公式发展型方程
共1页<1>
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