教育部人文社会科学研究基金(10YJA790113)
- 作品数：7 被引量：15H指数：3
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- HAC法在平稳过程之间伪回归中的适用性研究被引量：1
- 2013年
- 通过蒙特卡罗模拟技术揭示各种HAC法在平稳过程伪回归中的适用性。研究发现,与核权函数HAC相比,预白化HAC法具有明显的优势;进一步的研究表明相对于被解释变量的持久性,解释变量的持久性对HAC的影响较大;当数据过程是高阶自回归过程时,在样本容量不是很大的情况下预白化方法的拒绝率会随着阶数增加而增大,只有在样本容量较大和BIC信息准则情况下预白化HAC的拒绝率才接近检验水平。
- 刘汉中李陈华
- 关键词：伪回归
- 基于自相关视角的弱平稳过程之间的伪回归分析被引量：7
- 2012年
- 随机干扰项之间的未知形式自相关是导致相互独立的弱平稳过程之间伪回归的主要原因。通过理论分析和一系列的蒙特卡罗模拟,揭示了数据过程本身的持久性、样本容量T和随机干扰项自相关之间的内在联系。研究发现随机干扰项往往呈现出与数据过程阶数相同的自相关。进一步研究表明,运用广义差分法和Cochrane-Orcutt迭代法虽然能大大减少伪回归概率,但在有些情况下,即使当样本容量较大时,较高阶的Cochrane-Orcutt迭代法仍然无法避免伪回归的发生。
- 刘汉中
- 关键词：伪回归自相关
- 基于HAC估计视角的格兰杰伪因果关系检验被引量：5
- 2013年
- 研究发现相互独立的弱平稳过程之间会产生伪因果关系，经传统HAC法修正的Wald统计量甚至存在更高的伪因果关系概率．文章认为数据过程的长期方差是发生伪因果关系的深层次原因，通过改进传统HAC法的截断参数，能获得格兰杰因果关系检验统计量（Wald）的不依赖于冗余参数的极限分布．针对设定各种弱平稳过程并利用模拟技术，研究发现新的Wald’统计量大大减少了发生伪因果关系的概率，并且对于数据过程持久性和样本容量是稳健的，但是存在一定的检验水平扭曲．
- 刘汉中
- 自助法修正的预白化HAC在平稳过程之间伪回归中的应用被引量：1
- 2016年
- 传统预白化HAC法存在有限样本偏差,导致在相互独立的平稳过程回归中存在较高的伪回归概率.本文提出利用自助法减少其有限样本偏差,从而降低伪回归概率.同时,通过与一阶偏差修正的预白化HAC法的比较分析,发现自助法修正的预白化HAC不仅能减少偏差和降低伪回归概率,而且在GARCH类异方差和高阶自回归数据过程中具有更好的稳健性.
- 杨水根刘汉中
- 关键词：伪回归
- 偏差修正的预白化HAC法在平稳过程伪回归中的应用被引量：3
- 2013年
- 在传统预白化HAC法存在有限样本偏差的基础上,提出自回归参数偏差修正法和残差调整法来减少预白化HAC的偏差,从而降低相互独立的平稳过程之间发生伪回归的概率。蒙特卡洛模拟表明,修正的预白化HAC确实减少了伪回归概率,且自回归参数偏差修正法减少的幅度要比残差调整法大得多;相对于同方差情形而言,存在GARCH类异方差的回归中预白化HAC法具有更低的伪回归概率;当数据过程是AR(2)过程时,在持久性相同的情况下预白化HAC法的伪回归概率要低于相应的AR(1)数据过程。
- 刘汉中李陈华
- 稳健的HAC法在多元平稳时间序列之间伪回归中的应用被引量：1
- 2011年
- 本文在传统HAC法的基础上,将截断参数M设定为样本容量T,并推导新的模型显著性检验Wald*统计量的极限分布。通过比较分析,表明Wald*统计量能大大减少伪回归概率,且新统计量比传统检验统计量更加稳健,但是也发现新的统计量具有一定程度的检验水平扭曲,原因在于截断参数M的设定忽略了AR过程的持久性、MA过程的滞后阶等因素,从而导致Wald*存在检验水平扭曲,说明M的设定不当会产生伪回归和检验水平扭曲现象。
- 刘汉中
- 关键词：伪回归WALD检验蒙特卡罗模拟
- 格兰杰伪因果关系检验的小样本性质研究被引量：2
- 2011年
- 基于MC模拟方法研究了格兰杰伪因果关系的小样本性质,结果表明伪因果关系的发生概率会随着数据过程持久性的增强而增大,但会随着样本容量的增加而减少,且由于检验式的设定使得经Newey-West修正的检验方法并没有明显优势。通过解释变量和被解释变量的持久性对伪因果关系的影响以及与OLS估计的伪回归比较分析,表明随机干扰项的自相关或异方差是产生伪因果关系的主要原因,这为解决伪回归和伪因果关系问题提供了统一研究框架。
- 刘天祥
- 关键词：格兰杰检验伪回归
