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国家自然科学基金(79800012)

作品数:5 被引量:86H指数:3
相关作者:张喜彬张世英荣喜民孙青华更多>>
相关机构:天津大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
相关领域:经济管理理学自然科学总论自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 2篇理学
  • 1篇自动化与计算...
  • 1篇自然科学总论

主题

  • 2篇证券
  • 2篇证券投资
  • 1篇代数
  • 1篇代数解
  • 1篇代数解法
  • 1篇证券投资模型
  • 1篇证券组合
  • 1篇神经网
  • 1篇神经网络
  • 1篇神经网络算法
  • 1篇时间序列
  • 1篇组合证券
  • 1篇组合证券投资
  • 1篇网络
  • 1篇网络算法
  • 1篇目标函数
  • 1篇解法
  • 1篇经济系
  • 1篇经济系统
  • 1篇非线性协整

机构

  • 3篇天津大学

作者

  • 3篇张世英
  • 3篇张喜彬
  • 2篇荣喜民
  • 1篇孙青华

传媒

  • 1篇系统工程与电...
  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇管理科学学报
  • 1篇Journa...
  • 1篇Journa...

年份

  • 1篇2003
  • 1篇2001
  • 2篇2000
  • 1篇1999
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
有关风险测度及组合证券投资模型研究被引量:64
2000年
Markowitz以证券收益率的方差作为投资风险的测度建立了组合证券投资决策模型 ,并进行最优证券组合的选择 .本文分析了 Markowitz模型的不足之处 ,以半方差 ( E- Sh)风险测度为基础 ,提出了最优证券组合选择的风险目标函数 ,建立了组合证券投资决策的最优化模型 ,同时给出了最优化模型的求解方法以及证券组合有效边界的确定方法 .最后 ,文章结合实际案例 。
张喜彬荣喜民张世英
关键词:证券组合目标函数
TESTING FOR OUTLIERS IN TIME SERIES USING WAVELETS被引量:1
2003年
One remarkable feature of wavelet decomposition is that the waveletcoefficients are localized, and any singularity in the input signals can only affect the waveletcoefficients at the point near the singularity. The localized property of the wavelet coefficientsallows us to identify the singularities in the input signals by studying the wavelet coefficients atdifferent resolution levels. This paper considers wavelet-based approaches for the detection ofoutliers in time series. Outliers are high-frequency phenomena which are associated with the waveletcoefficients with large absolute values at different resolution levels. On the basis of thefirst-level wavelet coefficients, this paper presents a diagnostic to identify outliers in a timeseries. Under the null hypothesis that there is no outlier, the proposed diagnostic is distributedas a χ_1~2. Empirical examples are presented to demonstrate the application of the proposeddiagnostic.
ZHANGTongZHANGXibinZHANGShiying
关键词:OUTLIER
E-SV风险测度组合证券投资模型及代数解法被引量:8
1999年
分析了 Markowitz模型在实际应用中的不足之处 ,以 E- SV风险测度为基础提出了组合证券投资决策的效用函数 ,并建立了允许卖空条件下的投资决策最优化模型。该效用函数可以避免 Markowitz模型关于证券收益率的正态假设 ,以及投资者的风险厌恶假设。另外 ,提出的组合证券投资决策模型可以通过代数方法求解。对Markowitz模型和我们所提出的模型进行了比较分析 ,并结合案例分析 ,阐述了我们的决策模型在理论和实际应用中的有效性。
张喜彬荣喜民张世英
关键词:证券投资模型
非线性协整关系的存在性研究被引量:14
2000年
运用神经网络技术 ,提出了一种估计和检验非线性长记忆时间序列之间的协整关系的方法 ,并通过仿真试验说明了所提方法的实用价值 .同时 ,根据马氏过程的遍历理论 ,对网络输出残差的平稳条件进行了研究 ,证明了网络输出平稳残差的充分条件 。
孙青华张喜彬张世英
关键词:非线性协整神经网络算法时间序列经济系统
Local Influence on the Error-Correction Variable in a Cointegrated System
2001年
The concept of cointegration describes an equilibrium relationship among a set of time-varying variables, and the cointegrated relationship can be represented through an error-correction model (ECM). The error-correction variable, which represents the short-run discrepancy from the equilibrium state in a cointegrated system, plays an important role in the ECM. It is natural to ask how the error-correction mechanism works, or equivalently, how the short-run discrepancy affects the development of the cointegrated system? This paper examines the effect or local influence on the error-correction variable in an error-correction model. Following the argument of the second-order approach to local influence suggested by reference [5], we develop a diagnostic statistic to examine the local influence on the estimation of the parameter associated with the error-correction variable in an ECM. An empirical example is presented to illustrate the application of the proposed diagnostic. We find that the short-run discre pancy may have strong influence on the estimation of the parameter associated with the error-correction model. It is the error-correction variable that the short-run discrepancies can be incorporated through the error-correction mechanism.
Zhang, X. Yang, B. Zhang, T.
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