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西北工业大学研究生创业种子基金(Z200573)

作品数：1 被引量：17H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇股市
  • 1篇股市波动
  • 1篇股市波动性
  • 1篇变点
  • 1篇ARCH模型
  • 1篇波动性

机构

  • 1篇西北工业大学

作者

  • 1篇武新乾
  • 1篇田铮
  • 1篇韩四儿

传媒

  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2006
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
一类股市波动性预测模型的多变点检验被引量：17
2006年
讨论了一类股市波动性预测模型的多变点检验问题.基于累积和(CUSUM)统计量,提出一种新的波动性预测模型多变点的拟似然比检验,在原假设下给出统计量的极限分布及渐近临界值的解析表达式.多变点的递归检验是本文的一个主要方面,即在检验时允许原假设含有变点,备择假设比原假设多一个变点,并在递归检验的过程中同时得到变点时刻与变点个数的一致估计,因此为处理含多变点的金融数据时确定变点个数提供了一种建模策略.数值模拟与实例分析说明了方法的有效性.
韩四儿田铮武新乾
关键词：ARCH模型
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共1页<1>
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