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教育部人文社会科学研究基金(1189)

作品数：1 被引量：5H指数：1
相关作者：周再立杨湘豫更多>>
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相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合风险
  • 1篇开放式基金
  • 1篇基金
  • 1篇TARCH
  • 1篇COPULA
  • 1篇COPULA...
  • 1篇MONTE-...

机构

  • 1篇湖南大学

作者

  • 1篇杨湘豫
  • 1篇周再立

传媒

  • 1篇系统工程

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于Copula-TARCH的开放式基金投资组合风险的实证分析被引量：5
2011年
以华夏基金的前10支股票为例,建立了AR(1)-TARCH-t(1,1)模型。分别采用正态Copula函数、t-Copula函数完成单个资产收益的边缘分布到资产组合联合分布的过渡。并结合Monte-Carlo模拟技术计算基金组合的VaR。比较实证结果得出Copula函数的选取影响投资组合风险值;由t-Copula函数仿真得到的VaR更保守。
杨湘豫周再立
关键词：开放式基金COPULA函数MONTE-CARLO模拟
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