您的位置： 专家智库 > >

湖南省教育厅科研基金(09C390)

作品数：1 被引量：1H指数：1
相关作者：马鹏朱利芝余君武更多>>
相关机构：湖南科技大学更多>>
发文基金：湖南省教育厅科研基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇随机波动率
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇股价
  • 1篇O-U过程
  • 1篇波动率

机构

  • 1篇湖南科技大学

作者

  • 1篇余君武
  • 1篇朱利芝
  • 1篇马鹏

传媒

  • 1篇经济数学

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
随机波动率下股价服从O-U过程的期权定价被引量：1
2010年
假设股票价格遵循指数O-U过程,利用随机分析中的鞅方法,得到了具有随机波动率的欧式期权的定价公式,推广了B-S模型.
朱利芝马鹏余君武
关键词：期权定价随机波动率O-U过程
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0