浙江省哲学社会科学规划课题(NX05LJ07)
- 作品数：7 被引量：51H指数：3
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- 发文基金：浙江省哲学社会科学规划课题浙江省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 供应链风险评估及决策模型被引量：2
- 2007年
- 一、引言
在现代市场经济中，盈利与风险总是并存的，企业在追求利润的过程中，时时面临着风险的严重威胁。因此企业的任何经营决策都需要考虑风险因素，即要在风险与报酬间进行权衡，根据自身的状况，选择适度风险的项目，以取得相应的期望收益。对于SC这一新型的企业组织形式，其与单个企业一样，需要在SC管理中引入风险管理机制。因此，如何进行SC风险定量评估与决策已受到广大企业管理者与研究人员的关注。
- 曾丽萍孟志青
- 关键词：风险评估企业组织形式供应链现代市场经济
- 基于多目标CVaR模型的证券组合投资的风险度量和策略被引量：6
- 2007年
- 本文首先定义了多损失函数下的-αVaR,-αCVaR损失值以及-αCVaR损失值的等价函数,给出了多目标CVaR模型.然后,基于多目标CVaR模型,建立了一个多目标证券组合投资优化模型,得出在多置信水平下的证券组合投资比例和CVaR值,据此建立一种证券组合投资的降低风险优化模型.其降低风险策略是在收益率不变的情形下降低风险和总投资比例.数值实验表明,这种策略是可以通过明显地减少总投资比例来达到降低风险的目的.
- 蒋敏姜宝珍孟志青虞晓芬
- 关键词：条件风险值CVAR证券组合
- 基于条件风险值CVaR模型的房地产组合投资的风险度量与策略被引量：2
- 2006年
- 降低房地产投资风险不仅是房地产企业、投资者关注的问题,更是降低金融风险的重要内容.本文着重研究了基于条件风险值(CVaR)模型的房地产组合投资风险度量问题,通过定义离散α-VaR、α-CVaR损失值以及α-FCVaR损失值的等价函数,建立了基于离散CVaR模型的房地产组合投资优化模型,通过计算得到在一定置信水平下的组合投资比例和风险损失,从而为房地产投资决策提供依据.论文用2003-2005年我国六大城市房价数据实验,结果表明控制房地产风险的一种主要策略是选择低风险的CVaR值的投资组合.
- 孟志青虞晓芬高辉蒋敏
- 关键词：条件风险值CVAR房地产组合投资
- 基于动态CVaR模型的房地产组合投资的风险度量与控制策略被引量：30
- 2007年
- 研究了基于动态条件风险值(CVaR)模型的房地产组合投资风险度量问题.定义一种动态CVaR模型,它是一个动态规划问题,证明了它可以等价一个非线性规划问题求解.据此,建立了一个基于动态CVaR的房地产组合投资优化模型,通过计算这个模型可以得到在一定置信水平下的房地产投资的风险损失值和组合投资比例.应用这个模型对全国10个城市的房屋价格数据进行了多阶段的风险值和投资比例数值计算,结果表明多阶段组合投资的风险值要比单个阶段更小.控制风险的主要策略是选择低风险的CVaR值的投资组合.
- 孟志青虞晓芬蒋敏高辉
- 关键词：CVAR房地产组合投资
- 软件企业知识整合实证研究被引量：2
- 2007年
- 一、引言
随着知识经济时代的到来，软件产业对拉动国民经济的高速增长具有举足轻重的作用。软件产业的迅猛发展，使软件市场竞争日趋激烈，软件企业要想在竞争中取胜，就必须加强知识整合管理。
- 王晓耘梁玲夫
- 关键词：知识整合实证研究软件产业经济时代
- 基于条件风险值CVaR模型的房地产组合投资的风险度量与策略
- 降低房地产投资风险不仅是房地产企业、投资者关注的问题,更是降低金融风险的重要内容。本文着重研究了基于条件风险值(CVaR)模型的房地产组合投资风险度量问题,通过定义离散α-VaR、α-CVaR损失值以及α-FCVaR损失...
- 孟志青虞晓芬高辉蒋敏
- 关键词：条件风险值CVAR房地产组合投资
- 文献传递
- 基于动态CVaR模型的证券组合投资的风险度量与控制策略
- 本文研究了基于动态条件风险值(CVaR)模型的证券组合投资风险度量问题, 定义了一种动态 CVaR 模型,它是一个动态规划问题,可以等价于一个非线性规划问题求解．据此,建立了一个基于动态 CVaR 的证券组合投资优化模型...
- 蒋敏孟志青
- 关键词：运筹学CVAR证券组合投资
- 文献传递
- 基于权值不同置信水平下的多目标CVaR模型被引量：3
- 2005年
- 本文研究了在给定目标损失权重与不同置信水平下的多目标条件风险值问题.定义了α-VaR、α-CVaR损失值以及α-CVaR损失值的等价函数,给出了CVaR优化问题,证明了CVaR优化问题的解可以通过求解等价函数构成的优化问题近似得到.
- 孟志青虞晓芬蒋敏庄彬曾丽萍
- 关键词：信用风险损失函数
- 基于模糊评判法的供应链风险研究被引量：6
- 2007年
- 供应链是围绕核心企业通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始、制成中间产品送到消费者手中的将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体的功能网链结构模式。当今市场经济环境下，企业间的竞争不再是过去的企业与企业之间的竞争，而是供应链与供应链之间的竞争。
- 张仕军孟志青
- 关键词：供应链风险模糊评判法最终用户
