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国家自然科学基金(10471106)

作品数：3 被引量：14H指数：2
相关作者：任学敏林建伟梁歌春于屹万凝更多>>
相关机构：同济大学莆田学院中国联通公司更多>>
发文基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划福建省自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇理学

主题

  • 2篇违约
  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇债券
  • 1篇跳扩散模型
  • 1篇违约强度
  • 1篇违约相关
  • 1篇违约相关性
  • 1篇扩散
  • 1篇公司债
  • 1篇公司债券
  • 1篇红利
  • 1篇红利分配
  • 1篇风险分析
  • 1篇COPULA
  • 1篇COPULA...

机构

  • 3篇同济大学
  • 1篇莆田学院
  • 1篇中国联通公司

作者

  • 2篇任学敏
  • 1篇林建伟
  • 1篇万凝
  • 1篇梁歌春
  • 1篇于屹

传媒

  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇同济大学学报...
  • 1篇应用概率统计

年份

  • 1篇2011
  • 1篇2009
  • 1篇2007
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
Copula理论在信用风险研究中的应用被引量：3
2011年
信用风险研究是近些年来金融数学中的一个崭新的研究方向.本文主要研究了组合信用风险中的常用方法:违约相关性的Copula方法.本文建立了Copula方法与违约相关性研究中的结构化方法和约化方法的联系.此外对于单个公司的生存概率的研究,本文给出了不同于Lando(1998)的求解和证明方法,而这种方法不需要在现在就知道将来的信息.
梁歌春任学敏
关键词：信用风险违约相关性COPULA
双方互相担保公司债券的定价与风险分析被引量：11
2009年
利用约化方法研究双方互相担保公司债券的定价问题.通过两个公司各自的违约强度的双向依赖性来描述两个公司之间违约的相互依赖性结构,利用约化法建立了双方互相担保公司债券定价的数学模型,并给出了其相应的定价表达式.同时对双方互相担保公司债券的优势及其存在的风险进行了深入的分析.
林建伟任学敏
关键词：违约强度公司债券
采用障碍策略的红利分配模型自由边界问题
2007年
研究了跳扩散框架下采用障碍红利分配策略模型中的自由边界问题,利用偏微分方程理论将有界区间上积分-微分方程的解用无界区间上积分-微分方程的解表示,在此基础上得到了期望累积贴现红利函数及自由边界所满足的方程.
万凝于屹
关键词：红利分配跳扩散模型
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