教育部人文社会科学研究基金(11YJC790260)
- 作品数：21 被引量：139H指数：8
- 相关作者：翟永会王晓芳王磊贺书霞张宏彦更多>>
- 相关机构：河南师范大学西安交通大学武汉理工大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金陕西省哲学社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学政治法律理学更多>>
- 沪深股市结构特征及作用关系研究——基于EEMD和状态空间模型被引量：7
- 2013年
- 运用实证方法,从结构和动态两个视角考察了沪深股市之间的异同及作用关系。通过总体经验模式分解(EEMD)发现:沪深股指是由高频、低频和趋势项三类分量组成,且各结构分量在总量水平中的贡献不同。其中,深市趋势项对总量的贡献率高于沪市,反映出深市的走势较沪市更加平稳;沪市高低频分量对总量的贡献率高于深市,表明沪市的波动性大于深市。同时状态空间模型显示,沪深股市趋势项分量之间的作用关系体现了沪深股市收益率双向传导,沪强深弱的股票市场格局。低频分量之间的作用关系则表明我国股市的调控能力需进一步提高。
- 王瑞君
- 关键词：状态空间模型沪深股市
- 中国战略性新兴产业发展与金融支持的动态关联——基于沪深A股上市公司的经验数据被引量：2
- 2015年
- 金融是现代经济的核心,战略性新兴产业发展离不开金融支持。以近三年七大战略新兴产业400多家上市公司季度数据为基础,通过面板数据协整分析和格兰杰因果检验探讨两者之间的动态关联。结果显示:金融支持对战略性新兴产业发展具有正效应,金融机构的支持力度提高1%,战略性新兴产业发展水平将提高0.76%。短期内两者呈现单向因果关系,金融支持是战略性新兴产业发展的原因,在长期两者互为因果关系。
- 张宏彦王磊
- 关键词：战略性新兴产业金融支持
- 土地保障与农民社会保障建设的关联性被引量：2
- 2013年
- 社会转型中农民对公平的诉求手段发生的转变是当代农民社会保障制度建设的客观基础。农民对公平的诉求手段由土地均分转向了国家统一的、普惠型的社会保障制度。在传统农业社会,农业是农民收入的重要来源,土地均分是保障农民公平的基本手段。随着社会经济的发展,土地的相对收益逐渐降低,城乡贫富差距日益扩大,社会保障制度成为统筹城乡发展的重要载体,农民的社会保障制度可及性是实现社会公平的重要手段。
- 贺书霞
- 关键词：土地流转
- 商业银行多期贷款组合的均值-CVaR动态优化模型——基于Copula理论的研究被引量：1
- 2015年
- 商业银行的贷款组合配置主要以各类企业贷款的风险损失与预期收益的均衡作为贷款组合管理的决策目标,在充分考虑组合收益与风险的基础上,从众多的贷款组合中选择一组高收益低损失的组合策略。但是,由于银行整体贷款最优不能由一组贷款组合决定,并且各类贷款组合在不同的贷款期间相互影响,单期最优并不意味着在整个贷款期间最优。因此考虑商业银行多期贷款组合的动态优化问题具有重要的研究价值和现实意义。
- 翟永会
- 关键词：COPULA理论均值-CVAR动态优化
- 市场结构、获利能力与证券公司效率被引量：8
- 2014年
- 从中国证券业市场结构的现实特征入手,研究市场结构这一中观因素对证券公司效率的作用。通过实证检验,发现相对市场势力假说在中国证券业成立的证据,但进一步分析表明,市场份额的扩张并没有带来显著的效率损失,这与典型的相对市场假说并不相同。
- 翟永会
- 关键词：市场结构
- 含有资本结构因子和交易成本的均值-CVaR投资组合策略选择模型
- 2013年
- 以CVaR为度量风险的标准,建立了机会约束下含有资本结构因子和交易成本的均值-CVaR投资组合选择模型.运用优化理论,得到最优解的解析表达式,利用Matlab给出该模型的最优解、最优解均值及CVaR的程序,最后通过算例对模型的应用予以说明,发现在考虑资本结构因子和交易成本后最优策略发生了改变.
- 翟永会
- 关键词：投资组合资本结构交易成本CVAR
- 供给视角下不同类型企业的年金缴费能力分析被引量：1
- 2014年
- 鉴于不同类型企业的劳动力成本和利润水平存在差异,从供给视角分别对国有企业、私营企业、外资企业、股份制企业及其职工个人的企业年金缴费负担能力进行实证测算,结果表明:私营企业在现有的社保缴费压力下已经不堪重负,而外资、股份制企业具有较强的缴费能力,部分国有企业可以优先建立企业年金计划;各类企业中的职工个人则具有较大的缴费潜力。国家应利用税惠等政策推动国有企业、外资企业和股份制企业建立企业年金计划,并逐步延长法定退休年龄,以减轻养老金的支付压力。
- 翟永会
- 关键词：缴费率目标替代率精算模型
- 我国养老保障制度改革路径探索被引量：2
- 2015年
- 养老保障制度应体现公平与可持续的价值理念。但由于我国养老保障制度二元特征尚未改善、区域分割局面尚未打破、养老金资金缺口巨大等问题,不仅影响制度的公平性,更威胁到制度的可持续发展。对此,应建立相对均等化的养老保障财政投入机制,扩大养老保险覆盖面,完善养老保障关系转移续接制度,并建立公平的养老保障公众参与机制。
- 翟永会
- 关键词：养老保障制度公平
- 企业年金基金投资组合理论、模型与实践:一个文献综述
- 2015年
- 提高年金基金投资收益、保证年金保值增值是企业年金制度缓解养老危机的关键所在。鉴于此,通过对国外年金投资理论模型的溯源批判、对现有国内外年金基金投资优化模型演变的脉络梳理、对实证研究及结论的探寻,指出现有研究之不足,并对未来的研究进行展望,为我国年金基金投资管理研究提供参考。
- 翟永会胡伊琳
- 关键词：企业年金投资组合策略
- 基于外部异质性调节的中国银行业发展质量评价被引量：1
- 2016年
- 文章建立基于外部异质性的银行业发展质量分析框架,采用"纵横向拉开档次法"评价中国上市银行2004-2014年发展质量,以降低外部非可控因素对评价结果的影响,还原中国上市银行发展的真实原貌。研究结果显示:上市银行整体发展质量呈上升趋势,中国银行业改革成果显著提升;调节外部异质性对各银行排名发生较大影响,相比于股份制银行,国有银行在外部异质性不利的背景下,实现了较好发展;调节外部异质性评价结果的差异性较低,证明它缩小了被评价对象之间潜在的不可比性,提高了评价结果的公平性。研究结果尝试为国有企业绩效考核探索新的思路和方法。
- 王晓芳高文新魏冬冬
- 关键词：银行业
