江西省高校人文社会科学研究项目(JJ1138)
- 作品数：5 被引量：10H指数：2
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- 相关机构：南昌大学中国人民银行更多>>
- 发文基金：江西省高校人文社会科学研究项目全国统计科学研究计划项目天津市哲学社会科学研究规划项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 风险分析中的稳健贝叶斯方法被引量：1
- 2011年
- 风险分析中贝叶斯方法在构建决策框架、估计风险分布及参数化模型等方面,相比传统方法有更强的适应性和灵活性,但同时也存在一定的弊端。稳健方法弥补了贝叶斯方法的部分局限,针对不确定性问题的分析表明,在缺少准确和完全的统计信息时,稳健贝叶斯方法能够给出更加可靠的推断。
- 丁东洋刘希阳
- 关键词：不确定性贝叶斯
- 风险分析中的稳健贝叶斯方法
- 风险分析中贝叶斯方法在构建决策框架、估计风险分布及参数化模型等方面,相比传统方法有更强的适应性和灵活性,但同时也存在一定的弊端。稳健方法弥补了贝叶斯方法的部分局限,针对不确定性问题的分析表明,在缺少准确和完全的统计信息时...
- 丁东洋刘希阳
- 关键词：不确定性贝叶斯
- 文献传递
- 信用风险转移对金融系统风险影响的实证研究被引量：3
- 2011年
- 本文采用联合超值数描述金融系统风险,构建动态系统模型分析信用风险转移对金融系统风险的影响。对欧洲信用风险转移市场的经验分析结果显示,信用风险转移对金融系统风险具有双重影响,而且金融系统风险与信用风险转移之间的关系存在时间差异。相关结论有助于监管机构完善金融系统风险度量方法和监管机制。
- 丁东洋周丽莉
- 关键词：金融系统风险信用风险转移
- 信用风险建模中的随机过程被引量：1
- 2012年
- 信用风险建模中广泛使用跳跃过程描述违约和等级转移事件,从信用风险的角度研究跳跃过程的基本概念和性质十分必要。泊松过程用来描述一般动态变化,而复合的及广义双重随机泊松过程用来描述非时齐动态变化。相关实例和模拟研究有助于更好的理解信用风险随机过程的特征并正确建模。
- 丁东洋刘希阳
- 关键词：信用风险泊松过程
- 风险分析中的贝叶斯与频率论方法
- 险分析中,贝叶斯方法可以构建决策框架、估计风险分布及参数化模型,相关实例表明针对包含极端事件的风险分析,贝叶斯方法相比传统方法有更强的适应性和灵活性.频率论者指出使用二维蒙特卡罗模拟可以更加自然简便的解释概率模型中与参数...
- 陈庆丁东洋
- 关键词：风险分析贝叶斯
- 基于MCMC模拟的贝叶斯分层信用风险评估模型被引量：3
- 2011年
- 缺少违约数据与债务人异质性是度量信用风险时面临的重要问题。贝叶斯模型中分层先验信息和马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟方法的应用可以有效缓解数据缺失和测量误差问题,并能对债务人异质性进行评价和比较,从而避免低估风险。针对银行数据的模型拟合与模型诊断均展现了分层估计的适应性和灵活性,相关方法简洁清晰,利于国内风险分析人员采用。同时,涵盖宏观经济协变量的贝叶斯分层模型可以用于更加复杂的风险分析。
- 周丽莉丁东洋
- 关键词：信用风险贝叶斯方法
- 信用风险转移对金融稳定的影响
- 从单个银行与金融系统两个视角对研究信用风险转移行为与金融稳定的关系进行分析,重点讨论了信用风险转移工具的选择、银行监管意愿的变化以及度量方法和分析结论的差异,最后给出简要的评论与展望。
- 周丽莉陈庆
- 关键词：信用风险转移金融稳定
- 文献传递
- 基于贝叶斯方法构建银行贷款定价模型被引量：2
- 2011年
- 有效评估风险并准确预测贷款价格对商业银行及监管方均十分重要。基于贝叶斯方法构建的贷款定价模型,既可以包括公司资产价值的变动也可以包括违约强度变量,能够根据不同的违约回收率确定定价方式并预测贷款收益率,具有较强的适应性和灵活性,有助于商业银行完善贷款定价机制和加强风险管理。
- 丁东洋刘希阳
- 关键词：贷款定价违约回收率贝叶斯方法
