国家自然科学基金(10471076) 作品数:38 被引量:258 H指数:7 相关作者: 毛泽春 刘锦萼 尹传存 赵霞 高珊 更多>> 相关机构: 曲阜师范大学 山东经济学院 湖北大学 更多>> 发文基金: 国家自然科学基金 山东省自然科学基金 山东省社会科学规划研究项目 更多>> 相关领域: 理学 经济管理 文化科学 更多>>
免赔额和NCD赔付条件下保险索赔次数的分布 被引量:31 2005年 本文分析了免赔额及NCD赔付条件对索赔次数分布的影响,通过比较风险事件与索赔事件的差异引出了一类同质集合保单索赔次数的分布(PG分布);给出了PG分布的性质及参数估计方法。通过两个保险实例展示了数据拟合效果。 毛泽春 刘锦萼关键词:索赔事件 索赔次数 随机利率下的Erlang(2)风险模型 被引量:4 2006年 本文主要对索赔记数过程是Erlang(2)过程,随机利率为一个L啨vy过程的风险模型进行了讨论.首先导出了破产概率满足的积分方程,估计了其上下界,然后针对随机利率为布朗运动以及漂移布朗运动的情况导出了破产概率满足的具体积分方程,最后讨论了罚金函数,并写出了罚金函数满足的积分方程以及在特殊情况下满足的积分微分方程. 王广华 吕玉华 王洪波关键词:破产概率 随机利率 LÉVY过程 积分微分方程 一类Sparre Andersen风险模型的破产前盈余及相关问题 2007年 在索赔时间间隔为广义Erlang(n)分布的Sparre Andersen风险模型中,文章给出了破产前最大盈余的分布所满足的积分-微分方程及其边界条件。 温玉珍关键词:SPARRE ANDERSEN风险模型 带有随机干扰的经典风险过程下的破产时罚金折现期望 被引量:1 2004年 当风险模型为带有随机干扰的经典风险过程时 ,破产时罚金折现期望函数Φ(u ,w)及其分解表达式Φd(u)和Φs(u ,w)的积分表达被得到 ,并且它们的二次连续可微性也得到证明 .所有这些都为GerberandLandry (1998)和TsaiandWillmot (2 0 0 2 )中结论的前提假定提供了可靠的保证 ,同时 ,关于破产时赤字的分布及破产概率的一些结果也被得到 . 赵霞 陈莉关键词:破产时赤字 破产概率 Lévy风险模型的研究 2008年 首先讨论了一般Lévy风险模型,得到了其折扣期望所满足的积分—微分方程;然后在Lévy风险过程有混合指数负跳的情况下,得到了一些特殊折扣期望的具体表达式. 赵永霞 叶传秀关键词:LÉVY过程 EXPECTED DISCOUNTED PENALTY FUNCTION AT RUIN FOR RISK PROCESS PERTURBED BY DIFFUSION UNDER INTEREST FORCE 被引量:1 2005年 In this article, the risk process perturbed by diffusion under interest force is considered, the continuity and twice continuous differentiability for Φ δ(u,w) are discussed,the Feller expression and the integro-differential equation satisfied by Φ δ(u,w) are derived.Finally, the decomposition of Φ δ(u,w) is discussed, and some properties of each decomposed part of Φ δ(u,w) are obtained.The results can be reduced to some ones in Gerber and Landry’s,Tsai and Willmot’s, and Wang’s works by letting parameter δ and (or) σ be zero. Zhao Xia Ouyang Zisheng关键词:破产风险 数学分析 LAPLACE TRANSFORM OF THE SURVIVAL PROBABILITY UNDER SPARRE ANDERSEN MODEL 2007年 当一个更新过程被学习,在这份报纸,风险的一个班在哪个主张发生处理。当主张数量分发是厄兰分发或混合厄兰分发时,为幸存概率的 Laplace 变换的清楚的表情很好被给。为与上面的模型一起的毁灭的时间的时刻的表情被给。 Sun Chuanguang关键词:拉普拉斯变换 关于Erlang(n)风险过程的破产概率 被引量:1 2006年 考虑一个连续时间的风险模型,其中索赔时间间隔服从Erlang(n)分布,而且风险过程的调节系数不存在,本文给出了破产概率的渐近估计. 王绍锋关键词:破产概率 次指数分布 指数类混合型索赔次数的分布及其应用 被引量:6 2008年 基于保险索赔的实际应用背景,本文引出了一类指数类混合型索赔次数的分布并研究了其散度(dispersion)性质,这类分布由复合Poisson-Geometric分布与指数类分布混合而得到,本文给出了拟合类分布的矩估计方法及我国汽车保险险索赔数据的应用实例,并给出了相应的检验结果. 毛泽春 刘锦萼关键词:索赔次数 D族的大偏差不等式 2007年 在大偏差问题中,重点是研究重尾随机变量之和的大偏差.Ng和Tang等人(2004)将两个假设弱化成一个.该文在此条件上讨论并得到了重尾子族D族中的几个大偏差不等式. 刘珊珊关键词:D族