您的位置： 专家智库 > >

四川省科技计划项目(2012ZR0045)

作品数：2 被引量：10H指数：1
相关作者：张德园赵如波淳伟德谢琴王雪飞更多>>
相关机构：成都理工大学更多>>
发文基金：四川省科技计划项目国家社会科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇原油
  • 1篇原油市场
  • 1篇期货
  • 1篇现货
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇COPULA...
  • 1篇传染
  • 1篇传染性

机构

  • 2篇成都理工大学

作者

  • 2篇张德园
  • 1篇谢琴
  • 1篇王雪飞
  • 1篇淳伟德
  • 1篇赵如波

传媒

  • 1篇预测
  • 1篇成都理工大学...

年份

  • 2篇2014
共 2 条 记 录，以下是 1-2
全选 清除 导出
排序方式：
基于机制转换混合Copula的股指期货与现货尾部传染性研究被引量：9
2014年
本文运用机制转换混合Copula函数研究了沪深300股指期货与沪深300指数之间的尾部传染,用AR(1)-GJR(1,1)-t模型描述沪深股指期货和现货收益率的边缘分布,以机制转换混合Copula函数对股指期货与现货收益率间的尾部相依结构进行建模,刻画了沪深300股指期货与现货2010年4月16日至2013年2月1日期间的尾部相依结构,并分析了两市之间的尾部传染性。实证结果表明:机制转换混合Copula模型比无机制转换的混合Copula模型更能够准确地描述两个市场之间的尾部相依结构;两个市场上尾的相依关系要强于下尾的相依关系;在整个研究期间内两市发生了明显的尾部风险传染。
淳伟德赵如波谢琴张德园
关键词：股指期货COPULA函数
基于多重分形理论的原油市场耦合关系研究被引量：1
2014年
以美国西德克萨斯轻质原油现货价格(WTI)、英国北海布伦特原油现货价格(Brent)、中东迪拜原油现货价格(Dubai)和中国大庆原油现货价格(Daq)为代表性的研究对象,运用耦合消除趋势波动分析法(CDFA)对国内外原油市场之间耦合关系的多重分形特征进行实证分析。实证结果表明:原油市场之间的耦合关系具有明显的多重分形特征;厚尾分布和长记忆性是产生多重分形特征的主要原因;无论就长记忆性而言,还是就厚尾分布而言,WTI对原油市场耦合关系多重分形特征的影响最为突出。
张德园王雪飞
关键词：原油市场
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0