安徽省教育厅人文社会科学研究项目(2011sk177)
- 作品数：4 被引量：18H指数：3
- 相关作者：胡凌云袁宏俊徐静杨桂元更多>>
- 相关机构：安徽财经大学东北财经大学更多>>
- 发文基金：安徽省教育厅人文社会科学研究项目国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 一种变权系数的区间数组合预测模型被引量：12
- 2011年
- 文章针对实际值序列和预测值序列均为区间数的组合预测问题,引入了相关系数和诱导有序加权平均算子的概念;将区间数的左右端点看作时间序列,分别建立了两端点的变权系数多目标最优组合预测模型,并通过偏好系数转化为单目标最优化模型。实例分析表明,所提出的方法在区间数预测误差指标上明显优于其它区间组合预测方法。
- 袁宏俊胡凌云杨桂元
- 关键词：组合预测区间数相关系数
- 安徽省地方财政收入的组合预测模型研究被引量：3
- 2011年
- 地方财政收入预测是加强宏观经济管理和提高决策水平的重要前提和基础。为了科学预测地方财政收入,创新预测的方法,文章结合地方财政收入的构成内容以及结构特点,分别采用指数预测方法、时间序列预测方法、回归预测方法建立三种单项预测模型,在此基础上构建地方财政收入的几何贴近度的最优组合预测模型,并对安徽省"十二五"期间的地方财政收入进行了预测。
- 袁宏俊胡凌云
- 关键词：地方财政收入组合预测
- 金融风险混沌控制与市场行为、投资者情绪的关系被引量：3
- 2011年
- 从混沌理论及金融市场风险与混沌的关系出发,定性研究金融市场风险混沌控制及其与市场行为、投资者情绪的关系。金融市场风险混沌控制要求风险管理必须重视"初始条件"的发现和遏制,同时要考虑到投资者心理情绪以及市场行为"蝴蝶效应"的高度敏感性。
- 徐静
- 关键词：金融市场混沌控制投资者情绪
- 基于多分形波动与随机波动模型股指VaR比较研究
- 2014年
- 文章研究金融资产不服从正态分布以及各金融资产之间不是线性关系下VaR值的度量,即用SV模型和多分形波动测度模型去计算VaR,并用基于失败率的Kupiec检验方法对这两种方法加以比较。结果表明在高分位数水平上(高市场风险水平上),对于金融市场的大幅度波动,用多分形波动测度能更好的去刻画,计算VaR也更为合适。
- 徐静
- 关键词：风险值
