中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(NKZXB1146)
- 作品数：2 被引量：8H指数：1
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- 发文基金：中央级公益性科研院所基本科研业务费专项教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学更多>>
- 有限样本平稳序列与单位根序列的不可区分性被引量：1
- 2013年
- 本文应用依分布收敛相关理论,给出在有限样本下,平稳序列与单位根序列不可精确区分这一结论的新证明;结合蒙特卡洛模拟实验,解释了有限样本下单位根检验出现水平扭曲或功效偏低现象的合理性;本文还在相同的理论框架下证明,根据有限序列所得的参数估计值、相应统计量及样本外一期预测值的依分布收敛性,从而说明针对有限样本的单位根检验尽管不完美,但仍是有意义的。
- 吴明华周爱民
- 基于有限样本的可行广义最小二乘法——在解决虚假回归问题中的应用被引量：7
- 2013年
- 本文在Choi等(2008)的基础上,研究样本量有限时,可行广义最小二乘(FGLS)法在解决虚假回归问题时的表现。通过蒙特卡罗模拟实验,发现FGLS方法可以有效消除单位根序列及平稳自相关序列间的虚假回归现象,但在单位根序列长度较小时,表现不佳。本文还以研究沪、深股市指数间关联关系为例,对差分普通最小二乘回归法和FGLS两种建模方法进行比较,结果表明当样本量足够大时,在动态预测精度的评价标准下,FGLS方法更好。
- 吴明华
- 关键词：虚假回归
