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广东省哲学社会科学“十一五”规划项目(08E12)

作品数：1 被引量：4H指数：1
相关作者：彭大衡王海燕更多>>
相关机构：广东商学院更多>>
发文基金：广东省哲学社会科学“十一五”规划项目广东省自然科学基金广东省软科学研究计划更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇永久美式期权
  • 1篇期权
  • 1篇连续红利
  • 1篇美式
  • 1篇美式期权
  • 1篇红利
  • 1篇分数布朗运动

机构

  • 1篇广东商学院

作者

  • 1篇王海燕
  • 1篇彭大衡

传媒

  • 1篇湖南师范大学...

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
一类带连续红利的永久美式期权的定价被引量：4
2009年
在文献[8]的基础上探讨标的资产价格由分数布朗运动驱动且具有连续红利分配的永久美式期权的定价问题,对永久美式看涨期权和看跌期权的定价及其提前实施期权时临界标的资产的价格给出了相应的解析解,分析了红利率的变化对永久美式期权提前实施的影响.
彭大衡王海燕
关键词：分数布朗运动连续红利永久美式期权
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共1页<1>
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