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陕西省教育厅自然科学基金(07JK252)

作品数：1 被引量：10H指数：1
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文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇期权
  • 1篇永久美式期权
  • 1篇欧式
  • 1篇欧式期权
  • 1篇欧式期权定价
  • 1篇欧式期权定价...
  • 1篇期权定价
  • 1篇期权定价模型
  • 1篇美式
  • 1篇美式期权
  • 1篇扩散
  • 1篇红利
  • 1篇分数布朗运动
  • 1篇分数跳-扩散
  • 1篇PRICIN...
  • 1篇BLACK-...
  • 1篇JUMP-D...
  • 1篇OPTION

机构

  • 2篇西安工程大学

作者

  • 2篇孙玉东
  • 1篇薛红

传媒

  • 1篇纺织高校基础...
  • 1篇第三届中国智...

年份

  • 2篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
分数跳-扩散环境下永久美式期权定价模型
股票价格服从分数跳-扩散过程,无风险利率、股票红利率都为时间的函数,股票波动率为常数,利用分数跳-扩散过程随机分析理论,得到了分数-跳扩散环境下永久美式期权一般Black-Scholes偏微分方程,并通过偏微分方程求解获...
孙玉东董立华
关键词：JUMP-DIFFUSIONOPTIONPRICINGBLACK-SCHOLES
分数型欧式期权定价模型被引量：10
2009年
运用偏微分方程的方法对欧式期权定价进行了推广.在假定无风险利率、股票波动率以及股票红利率都为时间t的函数,利用金融市场复制策略及分数布朗运动的It公式,得到欧式未定权益的一般B lack-Scholes偏微分方程,并通过求解偏微分方程获得欧式期权定价公式.
孙玉东薛红
关键词：分数布朗运动期权定价红利
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