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中央高校基本科研业务费专项资金(09HDSK121)

作品数：1 被引量：2H指数：1
相关作者：张兴全赵娟娟陈收杨宏林更多>>
相关机构：湖南大学更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金国家教育部博士点基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇投资组合
  • 1篇夏普比率
  • 1篇绩效
  • 1篇绩效度量
  • 1篇非系统性
  • 1篇标度

机构

  • 1篇湖南大学

作者

  • 1篇杨宏林
  • 1篇陈收
  • 1篇赵娟娟
  • 1篇张兴全

传媒

  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
多标度投资组合绩效度量非系统误差及校正被引量：2
2013年
传统投资组合夏普比率的测度独立于时间标度选择.利用沪深300指数实证发现,投资组合的夏普比率与时间标度存在关联,基于基准标度推导获得的多标度夏普比率存在非系统性误差,导致资产组合绩效度量产生偏差.在此基础上,研究探讨了引致夏普比率非系统误差的原因,提出基于泰勒和二项式展开的夏普比率误差函数用以校正非系统误差,为跨期投资组合绩效的准确度量提供支持.
杨宏林张兴全赵娟娟陈收
关键词：投资组合夏普比率
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