国家自然科学基金(70471055)
- 作品数：50 被引量：324H指数：11
- 相关作者：迟国泰许文刘艳萍洪忠诚隋聪更多>>
- 相关机构：大连理工大学中国社会科学院中国人民大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学理学石油与天然气工程更多>>
- 基于单位风险收益最大化的贷款组合优化模型被引量：1
- 2010年
- 以银行资产的单位风险收益最大为目标,以法律法规和贷款集中度为约束条件,建立了基于单位风险收益最大化的贷款组合优化模型。通过贷款集中度约束调节不同行业贷款总量的分配比例,在确保资产单位风险收益最大的同时,解决银行为了追求收益最大化将大量资产分配给收益较高的行业,而导致银行贷款集中度风险过大的问题。
- 杨中原
- 关键词：资产负债管理集中度贷款组合
- 网络银行信用风险浅析被引量：4
- 2009年
- 近年来,网络银行以其方便、快捷的特性在全球得到了迅速发展。然而,技术革新在为银行带来巨大效益的同时,也给银行带来了新的风险。这些风险在影响银行业稳健运行的同时,也给现有的金融监管体系带来了新的挑战。网络银行是金融服务和高新科技结合的产物,在快速发展满足市场需求的同时,也蕴含着巨大的风险。文章系统分析了网络银行构建的内外部基础,并在此基础上利用因果图分析法分析了网络银行信用风险产生的内外部因素,最后对传统银行授信管理架构进行了改进,提出了适合网络银行的新的授信管理架构。
- 吴灏文陈国斌迟国泰
- 关键词：网络银行信用风险内控机制
- 基于BP神经网络的油气储量价值等级划分被引量：5
- 2010年
- 在广泛选取原始指标的基础上,从可采储量、油气价格、开发投资、经营成本4个方面,构建了基于主成分分析法的油气储量价值等级划分指标体系,建立了基于BP神经网络的油气储量价值等级划分模型,并对胜利油田的数据进行实证分析。本文的创新及特色一是通过用7个主成分保留了95%的原始信息建立指标体系,避免了指标间相关性对后期评价的影响,提高了后期评价的准确性。二是通过设置初始权重、学习率、动态系数等参数使基于BP神经网络的油气储量价值等级划分模型的精度高达96.61%,避免了传统评价中模糊随机因素和人为主观因素的影响,提高了评价的准确性和科学性。结果表明,采收率、储量丰度、储量规模、储层埋深、凝固点等5个指标是影响油气储量价值等级的关键因素。储量价值越高,采收率越大、储量规模越大、储量丰度越大、储层埋深越小、凝固点越低。
- 王化增迟国泰程砚秋
- 关键词：BP神经网络主成分分析
- 基于期权调整持续期的银行资产负债组合优化模型被引量：9
- 2006年
- 提出了基于期权调整持续期的银行资产负债隐含期权风险控制原理,结合持续期缺口的控制和法律、法规约束等控制银行的利率风险与流动性风险。以贷款利息收益最大为目标,以线性规划为工具,建立了基于期权调整持续期的银行资产负债组合优化模型。本文的创新与特色一是提出了基于期权调整持续期的银行资产负债组合优化原理,避免了资产与负债中的隐含期权给银行带来提前偿付风险。二是将利率结构对称原理和数量结构对称原理引入资产负债组合优化中,控制了银行经营中的流动性风险与利率风险,保护银行股东权益的安全,保证了银行资产配给的合法性与合规性。
- 李丹迟国泰孙秀艳
- 关键词：资产负债管理利率风险
- 贷款组合的“均值-方差-偏度”三因素优化模型被引量：12
- 2009年
- 以银行各项资产组合收益率最大化为目标函数,以收益率偏度大于零控制银行重大损失发生的概率,以组合风险价值VaR风险限额为约束条件控制资产组合风险的大小,建立了贷款组合的"均值-方差-偏度"三因素优化模型。本模型的创新与特色一是通过偏度约束减少了组合收益率小于其均值的可能性,并增加了组合收益率大于其均值的概率。这在均值-方差模型的基础上,增加了偏度参数,建立了收益率均值-方差-偏度模型,开拓了资产组合优化的新思路。二是以组合风险价值VaR建立了约束条件,通过在一定置信水平下的最大损失限额来制约贷款组合的违约风险,使贷款配给的风险限定在银行的承受能力和贷款准备金的范围之内,解决了整体风险的控制问题。
- 迟国泰迟枫闫达文
- 关键词：贷款组合组合优化
- 基于存量与增量全部组合风险最小的贷款优化决策模型被引量：5
- 2007年
- 以0-1规划为工具,以VaR风险控制为约束条件,建立基于存量与增量全部组合风险最小的贷款优化决策模型,模型综合反映贷款存量组合累计风险对贷款决策的直接影响,合理地考虑贷款存量组合与贷款增量组合的关系,真正地控制银行全部贷款组合风险,改变现有研究仅优化增量贷款组合的现状,开拓金融资产组合优化理论的新思路;将VaR作为防范贷款风险的一道防线,用组合的VaR来控制贷款收益率风险限额,直接反映商业银行的风险承受能力;在贷款组合过程中,使用上下界限制,使商业银行既能较好地进行风险控制,又可以充分利用贷款头寸,使贷款总额保持阶梯型分布,这样商业银行可以尽量做到负债到期时有相应数量的资产相互匹配。
- 迟国泰洪忠诚许文
- 关键词：贷款决策组合优化
- 基于新旧两组贷款风险叠加的新增贷款组合优化模型被引量：3
- 2009年
- 提出全部贷款组合非线性风险叠加原理,建立了新、旧两组贷款组合风险叠加的非线性函数关系,以银行总资产收益最大为目标函数,以新旧两组贷款风险叠加的总体风险为约束条件,建立了基于新旧两组贷款风险叠加的新增贷款组合优化模型.模型创新和特色:一是提出了在一组新的贷款发放时,新、旧两组贷款风险叠加后的全部组合风险控制的科学问题.由于在实践中银行家们真正关注的不是一组新贷款组合的风险控制,而是银行贷款全部组合的风险,故立足于新、旧贷款组合风险的整体控制,开拓了金融资产优化配置与控制的新思路,改变了现有研究仅仅是立足于新增贷款组合风险控制的传统思路.二是建立新旧贷款组合非线性风险叠加的函数关系.提出全部贷款组合的非线性风险叠加原理,建立了全部贷款组合风险与新、旧两个贷款组合风险的函数表达式,为在新增贷款决策时、控制所有贷款的组合风险提供了简洁有效的科学方法,克服了传统组合风险复杂计算方法不便或不能优化全部组合风险的弊端.三是控制了新旧两组贷款风险叠加后的总体风险.建立新旧两组贷款风险叠加的总体风险约束,解决在一组新的贷款分配时,新、旧两组贷款组合后的全部贷款组合风险的控制与优化问题.
- 迟国泰迟枫赵光军
- 关键词：组合优化
- 基于利率非平行移动风险控制的资产负债组合优化模型被引量：5
- 2009年
- 引入现金流离散度对收益率曲线非平行移动带来的利率风险进行免疫,以银行各项资产和负债的现金流离散度零缺口为约束条件,以银行各项贷款组合收益最大为目标函数,建立了基于利率非平行移动风险控制的资产负债组合优化模型。该模型通过现金流离散度的零缺口免疫匹配银行的资产与负债,控制了利率期限结构非平行移动带来的利率风险。该利率期限结构非平行移动的风险免疫更具有普遍性。通过不同时段的远期收益率来贴现资产和负债的现金流,使现金流离散度的计算更加准确。反映了不同时期收益率变化对各期现金流的影响,提高了现金流离散度的计算精度,改变了现有研究的久期免疫用恒定的名义利率贴现现金流的做法。
- 刘艳萍巩玉芳迟国泰
- 关键词：资产负债管理利率风险控制组合优化
- 基于信用风险迁移的组合收益与组合风险计量模型被引量：8
- 2009年
- 考虑了信用风险迁移对银行贷款的影响,将信用风险迁移应用到贷款收益率的计算中,求解出各类企业各年份的相应贷款收益率期望值,建立基于信用风险迁移的组合收益与组合风险的计量模型。本文的特色一是把企业信用风险迁移的思路引入到贷款收益率的计算中,反映了企业信用等级迁移对企业收益率的影响,更加客观地反映了贷款的真实收益与风险的关系,解决了现有研究仅简单求解各笔贷款的收益率期望值而忽略信用风险迁移的问题。二是通过信用风险迁移原理计算各类贷款的违约风险,在此基础上测算组合违约风险,建立了贷款组合风险的测算模型,解决了现有研究忽略违约风险因素和对组合风险测算的不合理问题。
- 迟国泰董贺超刘艳萍
- 关键词：银行贷款贷款管理
- 商业银行经营风险预警模型及其实证研究被引量：35
- 2009年
- 通过R型聚类分析筛选指标,建立了商业银行经营风险预警指标体系.综合运用主成分分析和模糊综合评判方法,建立了基于加权平均模糊综合评判的商业银行经营风险预警模型.以曾在1999年7月发生严重危机的汕头市商业银行为例对风险预警模型进行了实例分析和验证.文章的特色与创新一是运用R型聚类分析剔除了相关性强的指标;二是采用主成分分析法的最大方差旋转来确定指标权重,三是采用梯形隶属度函数反映不同程度风险发生的可能性;四是指标体系的建立综合地考虑了资产风险、流动性风险、资本风险和盈利风险.
- 迟国泰冯雪赵志宏
- 关键词：银行风险风险预警预警模型主成分分析
