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江苏省博士后科研资助计划项目([2005]354-355)

作品数：2 被引量：9H指数：2
相关作者：闫海峰刘利敏杨建奇翟永会更多>>
相关机构：南京财经大学东南大学河南师范大学更多>>
发文基金：江苏省教育厅自然科学基金江苏省博士后科研资助计划项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 1篇动态投资组合
  • 1篇动态投资组合...
  • 1篇随机波动率
  • 1篇随机波动率模...
  • 1篇投资策略选择
  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合选择
  • 1篇效用无差别定...
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇BLACK
  • 1篇波动率
  • 1篇波动率模型
  • 1篇EAR

机构

  • 2篇南京财经大学
  • 1篇东南大学
  • 1篇上海理工大学
  • 1篇西安交通大学
  • 1篇河南师范大学

作者

  • 2篇闫海峰
  • 1篇杨建奇
  • 1篇刘利敏
  • 1篇翟永会

传媒

  • 1篇系统工程学报
  • 1篇工程数学学报

年份

  • 1篇2009
  • 1篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价被引量：7
2009年
本文研究了随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价。利用动态规划方法,得到了效用无差别定价满足的偏微分方程以及效用无差别套期保值策略。利用指数效用函数的最优投资策略与最小熵鞅测度之间的关系,证明了最小熵鞅测度的存在性,并利用偏微分方程给出了最小熵鞅测度。
闫海峰刘利敏杨建奇
关键词：随机波动率模型效用无差别定价
在EaR限制下的动态投资组合选择被引量：2
2008年
在完备的多维扩散过程的市场模型(模型系数是依赖于时间的广义 Black-Scholes 市场模型)假设下,考虑了连续时间均值-风险型证券投资组合策略选择问题.用终端财富的在险收益(earnings at risk,EaR)作为风险度量标准,分别在允许卖空和不允许卖空两种情况下,获得了均值-EaR 型投资组合策略选择问题的最优解和有效边界的显式表达式.
翟永会闫海峰
关键词：动态投资组合投资策略选择
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