中国博士后科学基金(2004035209)
- 作品数：8 被引量：266H指数：8
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- 相关机构：安徽大学南京大学滁州学院更多>>
- 发文基金：中国博士后科学基金国家自然科学基金安徽省教育厅科学研究项目更多>>
- 相关领域：理学自然科学总论经济管理更多>>
- 确定区间数决策矩阵属性权重的方法——熵值法被引量：77
- 2006年
- 针对属性权重完全未知而属性值为区间数的多属性决策问题,本文中提出了一种确定区间数决策矩阵权重的方法———熵值法.最后给出了一个例子说明本方法的有效性和可行性.
- 朱方霞陈华友
- 关键词：多属性决策熵值法决策矩阵区间数
- 两类区间数判断矩阵的一致性研究被引量：27
- 2005年
- 研究了区间数互反判断矩阵和区间数互补判断矩阵一致性的关系,并讨论了一致性区间数互补判断矩阵的性质,给出了一种区间数互补判断矩阵一致性的判定方法。
- 周礼刚陈华友
- 关键词：多属性决策区间数判断矩阵一致性
- 基于可能度的决策矩阵排序的一种新方法被引量：13
- 2005年
- 针对属性权重已知而属性值为区间数的多属性决策问题,本文提出了一种基于可能度的决策矩阵排序的新方法。这种方法的优点是思路清晰,方法简洁、合理,并易于在计算机上操作。最后给出了一个例子说明本法的有效性和可行性。
- 朱方霞陈华友
- 关键词：多属性决策可能度决策矩阵区间数
- 证券组合投资的多目标区间数线性规划模型被引量：25
- 2006年
- 本文提出了证券组合投资的多目标区间数线性规划模型,引入了收益———风险偏好参数和优化水平参数。投资者可以根据对风险的喜好程度和金融市场的客观情况,适当估计这两个参数,从而得到相应情况下的有效投资方案,使投资过程更具柔性,而且更接近于实际情况。
- 赵玉梅陈华友
- 关键词：证券组合投资区间数线性规划多目标
- 调和平均的组合预测方法之性质研究被引量：25
- 2004年
- 调和平均的组合预测是一种非线性组合预测方法.对基于最小几何距离的加权调和平均组合预测模型的性质进行了研究,从理论上说明了该种方法的有效性.首先提出新的非劣性组合预测、优性组合预测、预测方法优超、冗余度的概念;其次指出模型的任一个可行解对应的组合预测至少是非劣性组合预测,并给出优性组合预测存在的一个充分条件;最后证明在一种单项预测方法优超另一种单项预测方法的条件下冗余预测方法出现的判定定理.
- 陈华友盛昭瀚刘春林
- 关键词：优性组合预测冗余度
- 基于向量夹角余弦的组合预测模型的性质研究被引量：45
- 2006年
- 基于向量夹角余弦的组合预测是一种相关性的组合预测模型,它是研究组合预测方法的一个新途经.针对基于向量夹角余弦准则下组合预测模型,研究它的基本结构特征.首先提出新的优性组合预测、预测方法优超、冗余度等概念.然后探讨了非劣性组合预测、优性组合预测以及冗余预测方法的存在性,并给出冗余信息的判定定理.最后进行实例分析,表明该方法有较大的实际应用价值.
- 陈华友盛昭瀚刘春林
- 关键词：冗余度
- 诱导有序加权平均的组合预测模型及其应用被引量：18
- 2005年
- 有序加权平均算子是近年来发展的在许多领域有着广泛应用的信息融合方法.本文引进诱导有序加权平均算子的概念,并探讨了它的一些性质,然后建立诱导有序加权平均新的组合预测模型,最后给出其在股票价格预测中的应用研究,实例分析结果表明了该方法的有效性.
- 陈华友蔡正高
- 关键词：算子组合预测股票价格
- 群决策中基于不同偏好信息的相对熵集成方法被引量：42
- 2005年
- 研究了基于不同形式偏好信息的群决策问题.在群决策中专家根据个人的偏好,常常对决策方案集给出 4种不同形式的偏好信息,包括直接反映决策方案优劣次序的序关系值和效用值,以及 2个决策方案成对比较互反判断矩阵和模糊互补判断矩阵.首先给出了序关系值、互反判断矩阵和模糊互补判断矩阵 3种偏好信息均转化为效用值形式的计算公式, 然后从相对熵的概念出发,提出了一种相对熵最优化的集成模型,给出了模型的解.最后进行了 2个实例分析,结果表明所提出集成方法是有效的.
- 陈华友刘春林
- 关键词：群决策相对熵偏好信息
