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教育部人文社会科学研究基金(08JA910001)

作品数：2 被引量：3H指数：1
相关作者：刘东海刘再明何燕子更多>>
相关机构：中南大学湖南科技大学湖南工业大学更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金湖南省哲学社会科学基金湖南省教育厅科研基金更多>>
相关领域：理学更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学

主题

  • 1篇对偶
  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇英文
  • 1篇债券
  • 1篇债券定价
  • 1篇微分
  • 1篇微分方程
  • 1篇积分
  • 1篇积分-微分方...

机构

  • 1篇湖南工业大学
  • 1篇湖南科技大学
  • 1篇中南大学

作者

  • 1篇刘再明
  • 1篇刘东海
  • 1篇何燕子

传媒

  • 1篇应用数学学报
  • 1篇湘潭大学自然...

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2012
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
信用风险与债券定价最优控制方法(英文)
2012年
研究债券定价问题.推断出债券定价的偏微分方程,在研究此方程时,关键问题是即时违约风险漂移项的选取,所以用最优控制方法来克服这个困难.
何燕子
关键词：信用风险债券定价
线性红利界下的对偶风险模型被引量：3
2013年
本文考虑线性红利界下的对偶风险模型,得到了生存概率所满足的积分微分方程及边界条件,并求出了指数索赔下生存概率的具体表达式.根据所得结论结合实例进行了数值模拟,并讨论了相关参数对生存概率的影响.最后探讨了布朗运动下相应风险模型的生存概率的解.
刘东海刘再明
关键词：积分-微分方程
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共1页<1>
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