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教育部人文社会科学研究基金(07JA6300310)

作品数：1 被引量：0H指数：0
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合选择
  • 1篇均值-方差模...
  • 1篇方差模型
  • 1篇贝叶斯
  • 1篇贝叶斯方法

机构

  • 1篇中山大学

作者

  • 1篇李仲飞
  • 1篇袁子甲

传媒

  • 1篇现代管理科学

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于贝叶斯方法的均值-方差投资组合选择
2009年
传统均值—方差模型应用于投资实践时将参数的估计值看作是其真实取值,从而忽略了估计风险对投资决策的影响。基于此,文章提出了基于贝叶斯方法的均值—方差模型,并介绍了最优投资组合的求解过程。贝叶斯分析框架的引入将有效克服传统均值—方差模型对参数取值的敏感性,使得模型的稳健性得到显著提高。
袁子甲李仲飞
关键词：贝叶斯方法投资组合选择均值-方差模型
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共1页<1>
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