国家社会科学基金(13BJY179)
- 作品数：4 被引量：97H指数：3
- 相关作者：李春琦吴吉林张二华郭喜才刘宗明更多>>
- 相关机构：上海财经大学复旦大学山东大学更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金浙江省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
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- 基于DAG方法的SVAR模型识别:理论基础和仿真实验被引量：7
- 2014年
- 在递归结构假没条件下,文章证明了SVAR模型与线性动态因果结构模型是相同的数据生成过程,且SVAR模型中的同期变量系数矩阵结构与同期变量为节点的DAG之间存在特定的对应关系;文章还证明:给定真实的数据生成过程为线性动态因果结构模型,从数据出发,利用现有的IC,SGS,PC等因果结构推断算法可以对同期变量为节点的DAG作出正确推断,且这一结论不依赖于变量服从联合高斯分布,从而在理论上证明了基于DAG方法构建SVAR模型识别条件的可行性,并给出该方法下SVAR模型识别的充要条件;最后,Monte Carlo仿真结果显示:在扰动项服从不同分布条件下,基于DAG方法在构建正确的SVAR模型识别条件方面均有着非常好的表现,SVAR模型识别的充要条件也得到了仿真结果的有力支持.
- 张二华李春琦吴吉林
- 关键词：SVAR模型有向无环图MONTE
- 基于动态因果结构推断的SVAR模型识别:算法和仿真被引量：2
- 2016年
- 给定任一满足递归结构假设的SVAR模型,存在一个与其是相同数据生成过程的线性动态因果结构模型,且SVAR模型系数矩阵与动态因果结构之间存在特定的对应关系,故同期变量间因果结构推断可以为SVAR模型提供正确的识别条件.同时还证明同期变量与滞后变量间动态因果结构推断能为同期变量间因果结构的正确推断提供有用信息.据此,在PC算法基础上,构建了动态因果结构推断的具体算法,将基于同期变量因果结构推断的SVAR模型识别拓展到基于动态因果结构推断,从而使SVAR模型得以完全识别的情形得到有效拓展,并给出了该方法下SVAR模型识别的充要条件,这些结论均得到了Monte Carlo仿真结果的有力支持.
- 张二华马成虎吴吉林
- 关键词：SVAR模型有向无环图MONTE
- 投资效率、居民消费的惯性平滑与中国宏观经济波动被引量：4
- 2015年
- 中国经济波动存在三个不同于美国的重要经验特征。为此,文章将企业投资效率和居民消费的惯性平滑机制引入随机动态一般均衡模型中,模拟结果与这三个经验特征能够较好的匹配,从而支持了引入以上两种机制的合理性。波动性分解表明,投资效率冲击对各个经济变量(特别是劳动就业)的波动具有不可忽视的解释力。波动性分解和反事实模拟结果显示,供给面的技术冲击是产出动态演进的主要驱动源,投资效率冲击则是劳动就业动态演进的主要驱动力;另外,1992年是一个重要的时间分界点,1992年以后,企业投资效率变动对中国经济特别是劳动就业产生了重大的影响,我们认为这是市场经济开始向纵深发展的标志。
- 刘宗明李春琦
- 关键词：经济波动
- 基于互联网金融背景下的中小型科技企业融资问题研究被引量：85
- 2014年
- 通过科技与金融相结合而产生的互联网金融,对传统的金融行业造成了冲击,也降低了信息的不对称程度,加速了利率市场化进程,提高了资金配置的效率。同时,互联网金融作为一种创新的金融形式,有助于解决中小型科技企业的融资难题,通过众筹和P2B网贷等互联网金融模式,中小型科技企业可以更加便捷高效地融入资金,更好地支撑实体经济的发展,实现我国创新驱动发展战略。
- 郭喜才
- 关键词：互联网金融众筹
