您的位置： 专家智库 > >

国家大学生创新性实验计划项目(1310286050)

作品数：1 被引量：1H指数：1
相关作者：谢婷婷江孝感朱涛更多>>
相关机构：东南大学更多>>
发文基金：国家大学生创新性实验计划项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇稳定性
  • 1篇GARCH
  • 1篇存在性

机构

  • 1篇东南大学

作者

  • 1篇朱涛
  • 1篇江孝感
  • 1篇谢婷婷

传媒

  • 1篇经济研究导刊

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
Markov状态转换机制的GARCH模型研究被引量：1
2014年
为了更好地描述存在结构转换的时间序列的波动性,将马尔科夫链和状态转换机制引入GARCH模型,定义了MRS-GARCH模型,使GARCH模型的预测精度和持续性问题得到改善。鉴于还没有MRS-GARCH模型的稳定性和矩的存在性的相关研究,因此,基于马尔科夫链的理论以及几何遍历性和有限矩的简单假设,并使用漂移函数阐述了MRS-GARCH的稳定性和矩的存在性的充分条件。
谢婷婷张佳未朱涛江孝感
关键词：稳定性
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0