黑龙江省自然科学基金(G200815)
- 作品数：3 被引量：13H指数：2
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- 相关机构：哈尔滨工业大学滨州职业学院更多>>
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- GARCH类模型和状态空间模型波动率预测评价被引量：4
- 2009年
- GARCH类模型和状态空间模型已经广泛运用于波动率的预测,但对模型的预测表现进行评价却受到了忽视,其主要原因是缺乏合适的衡量标准。文章首先运用GARCH类模型和状态空间模型对上证指数收益率进行了全面的估计及预测,然后以已实现波动率作为波动率预测的评价标准,通过M-Z回归评价GARCH类模型和状态空间模型的波动率预测表现。
- 刘铁鹰田波平
- 关键词：GARCH已实现波动率
- 我国汽车类样本上市公司股改事件窗中的风险与绩效评估被引量：1
- 2010年
- 股权分置改革是中国股票市场的一场革命及重要的金融事件,它能够推动资本市场的改革,选取了两个具有代表性已实施股权分置改革的集团公司:上海汽车和宝利来.分别对两个集团公司在股改事件窗中的股票收益序列建立了合适的GARCH类模型.通过模型的实证结果得出股改后上海汽车和宝利来的收益水平均有很大的提高,而且股票价格波动对信息的反应更加灵敏,我国股票市场有效化程度显著提高.
- 史志琳田波平孙楠
- 关键词：股权分置GARCH模型
- 流动性过剩与股市上涨的因素分析被引量：8
- 2010年
- 文章以宏观经济学为理论基础,采用误差修正模型、向量自回归模型等经济计量的方法,通过对包括货币市场、股票市场和外汇市场的大量的国内外数据的考察,估计了我国宏观经济中的过剩资本,大约在60000亿元的水平,其主要原因是货币供给过多,它是导致2007年我国股票市场"牛市"的主要原因;文章还从其他方面对股市上涨做了分析并讨论了外汇市场与股票市场的相互影响.
- 田波平房雷
- 关键词：流动性过剩时间序列分析误差修正模型向量自回归模型
