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江西省教育厅青年科学基金(GJJ10235)

作品数：3 被引量：4H指数：1
相关作者：周香英潘坚罗兴钧更多>>
相关机构：赣南师范大学更多>>
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相关领域：经济管理理学更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇约化模型
  • 2篇债券
  • 2篇债券定价
  • 2篇公司债
  • 2篇公司债券
  • 2篇公司债券定价
  • 1篇随机利率
  • 1篇偏微分
  • 1篇偏微分方程
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇微分
  • 1篇微分方程
  • 1篇利率
  • 1篇O-U过程
  • 1篇ORNSTE...

机构

  • 3篇赣南师范大学

作者

  • 3篇潘坚
  • 3篇周香英
  • 1篇罗兴钧

传媒

  • 1篇经济数学
  • 1篇扬州大学学报...
  • 1篇苏州科技学院...

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2012
  • 1篇2011
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
利率和股票价格遵循O-U过程的幂型期权定价被引量：1
2013年
在利率和股票价格均遵循O-U过程的假设下,利用无套利原理和偏微分方程方法得到了三类幂型期权的定价公式,并用数值模拟的方法考虑了随机利率对避险功能的影响。
潘坚周香英
关键词：ORNSTEIN-UHLENBACK过程随机利率期权定价偏微分方程
约化模型下考虑流动性风险的公司债券定价
2012年
在约化模型框架下,假设违约强度、随机利率和流动性风险均服从Hull-White模型,通过风险对冲方法推导出市值回收和面值回收情况下公司债券价格满足的偏微分方程定解问题,并求出封闭解.在此基础上,进一步考虑回收方式对公司债券信用利差的影响.
潘坚周香英罗兴钧
关键词：约化模型公司债券
在约化模型下具有随机回收率的公司债券定价被引量：3
2011年
在假设违约过程和利率过程相关的情形下,利用无套利原理构造了具有随机回收率的公司债券定价模型,然后运用偏微分方程方法给出了公司债券的价格表达式,最后讨论了模型中的参数对信用利差的影响.
潘坚周香英
关键词：约化模型债券定价
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