教育部科学技术研究重点项目(206091)
- 作品数：8 被引量：24H指数：3
- 相关作者：尹传存范庆祝赵翔华高合理黄宝安更多>>
- 相关机构：曲阜师范大学石河子大学滨州学院更多>>
- 发文基金：教育部科学技术研究重点项目国家自然科学基金山东省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 二阶微分方程无穷边值问题的存在性被引量：3
- 2008年
- 利用Schauder不动点原理得出[0,+∞)二阶微分方程无穷边值问题正解存在的判定定理.
- 邢美红张克梅王春梅
- 关键词：边值问题正解
- 带红利的两类索赔风险模型的Gerber-Shiu函数被引量：8
- 2009年
- 本文考虑了一类具有常数红利界限的包含两个独立险种风险模型的Gerber-Shiu罚金折现期望函数,我们假设两个索赔次数过程是独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程。得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及其边界条件。特别,当这两类索赔额服从同一指数分布时,给出了Gerber-Shiu罚金折现期望函数的精确解。最后给出了一个例子。
- 范庆祝尹传存
- 关键词：双险种风险模型红利复合POISSON过程积分-微分方程
- 随机游动的阶梯高度和最大值及其在风险理论中的应用被引量：1
- 2009年
- 该文研究了均值为负的实值随机游动的阶梯高度及最大值,在指数估计的条件不满足的情况下,得到了它们分布的局部渐近估计和尾渐近估计,并将这些结果应用到风险理论中的Sparre Andersen风险模型上,得到了一些关于破产概率的新结果.
- 尹传存赵翔华胡锋
- 关键词：破产概率
- 一类非标准随机游动及其在风险理论中的应用被引量：5
- 2007年
- 考虑一类非标准的随机游动Sn=X1+…+Xn,其中Xi(i≥1)为一列独立的随机变量序列,X1的分布函数为G,Xi(i≥2)具有共同的分布函数F.本文主要研究了F与G属于S(γ)族时,非标准随机游动的尾等价式和局部等价式,并给出在风险理论中的一些应用.
- 黄宝安尹传存
- 关键词：尾概率破产概率
- 一类Sparre Andersen风险模型的Gerber-Shiu函数
- 2009年
- 本文考虑了一类相邻两次索赔的时间间隔服从Erlang(n)和Erlang(m)的混合分布的Sparre Andersen风险模型.主要目的是研究Gerber-Shiu函数φδ(u),首先证明了φδ(u)满足一个高阶的积分微分方程,然后讨论了广义Lundberg方程根的性质,在此基础上导出了φδ(u)的拉普拉斯变换并且证明了φδ(u)满足一个更新方程,最后给出了一个例子.
- 范庆祝尹传存
- 关键词：SPARREANDERSEN风险模型GERBER-SHIU函数破产概率
- 带扰动Lévy风险过程的G-S函数被引量：2
- 2008年
- 通过对带扰动项的Lévy风险过程的研究得到了其罚金折现期望(G-S)函数满足的更新方程,并给出了它的一个无穷级数表达式.
- 赵翔华董华
- 复合Poisson模型中“双界限”分红问题被引量：7
- 2008年
- 引入了复合Poisson模型中的"双界限"分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大.文中利用Gerber- Shiu函数来分析这种模型,先导出了Gerber-Shiu函数m_1,m_2,m_3满足的积分-微分方程,再给出m_1,m_2,m_3的解析表示,最后通过几步把Gerber-Shiu函数m(u;b_1,b)的解析式表示出来.
- 高合理尹传存
- 关键词：THRESHOLDGERBER-SHIU函数积分-微分方程
- 带干扰的双险种风险模型下的大偏差问题被引量：1
- 2007年
- 考虑了一类带干扰的双险种风险模型,得到了索陪额分布属于εRV族时,索赔盈利过程的两个偏差结果.
- 刘珊珊王春伟
- 关键词：双险种风险模型破产时刻
